| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 符号说明 | 第14-18页 |
| 第一章 绪论 | 第18-31页 |
| 1.1 研究背景和选题意义 | 第18-19页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第18页 |
| 1.1.2 选题意义 | 第18-19页 |
| 1.2 国内外研究现状 | 第19-24页 |
| 1.2.1 分形市场假说研究进展 | 第19-21页 |
| 1.2.2 投资组合研究进展 | 第21-23页 |
| 1.2.3 随机矩阵理论研究进展 | 第23-24页 |
| 1.3 本文主要研究内容 | 第24-26页 |
| 1.4 研究方法和技术路线 | 第26-28页 |
| 1.5 论文框架与创新 | 第28-31页 |
| 1.5.1 论文框架 | 第28-29页 |
| 1.5.2 主要创新点 | 第29-31页 |
| 第二章 基于随机矩阵理论的股票市场相关性分析 | 第31-47页 |
| 2.1 随机矩阵理论 | 第31-33页 |
| 2.1.1 随机矩阵理论简介 | 第31-32页 |
| 2.1.2 随机矩阵理论相关结论 | 第32-33页 |
| 2.2 股票收益相关矩阵 | 第33-34页 |
| 2.3 基于低频数据的股市收益相关矩阵分析 | 第34-40页 |
| 2.3.1 股票收益相关矩阵特征值 | 第34-36页 |
| 2.3.2 股票收益相关矩阵特征向量 | 第36-40页 |
| 2.4 基于高频数据的股市收益相关矩阵分析 | 第40-46页 |
| 2.4.1 股票收益相关矩阵特征值 | 第40-41页 |
| 2.4.2 股票收益相关矩阵特征向量 | 第41-46页 |
| 2.5 本章小结 | 第46-47页 |
| 第三章 基于随机矩阵理论的证券投资组合优化 | 第47-70页 |
| 3.1 投资组合管理 | 第47页 |
| 3.2 基于RMT的投资组合优化 | 第47-53页 |
| 3.2.1 证券投资组合相关矩阵的建立 | 第47-48页 |
| 3.2.2 去噪 | 第48-49页 |
| 3.2.3 基于RMT的相关矩阵去噪方法及其稳定性 | 第49-53页 |
| 3.3 相关矩阵的稳定性 | 第53-54页 |
| 3.4 实证分析与讨论 | 第54-68页 |
| 3.4.1 不同去噪方法性能比较 | 第54-63页 |
| 3.4.2 基于RMT投资组合优化实证分析 | 第63-68页 |
| 3.5 本章小结 | 第68-70页 |
| 第四章 多目标投资组合优化模型及求解方法 | 第70-86页 |
| 4.1 多目标优化投资组合模型的建立 | 第70-71页 |
| 4.2 均值-方差-资产数量投资组合模型 | 第71-72页 |
| 4.3 基于NSGA-Ⅱ的多目标投资组合问题的求解 | 第72-73页 |
| 4.4 基于正交试验的NSGA-Ⅱ参数优化配置方法 | 第73-80页 |
| 4.4.1 正交试验因素水平表及正交表 | 第73-76页 |
| 4.4.2 仿真试验 | 第76页 |
| 4.4.3 仿真试验结果分析 | 第76-80页 |
| 4.5 实证分析 | 第80-85页 |
| 4.5.1 NSGA-Ⅱ算法参数优化实证分析 | 第80-81页 |
| 4.5.2 三目标投资组合优化实证分析 | 第81-85页 |
| 4.6 本章小结 | 第85-86页 |
| 第五章 中国沪市分形结构和自组织临界性 | 第86-98页 |
| 5.1 分形市场假说(Fractal Market Hypothesis, FMH) | 第86-87页 |
| 5.2 自组织临界性(Self-Organized Criticality, SOC) | 第87-89页 |
| 5.2.1 分形分布 | 第87-88页 |
| 5.2.2 分形噪声 | 第88-89页 |
| 5.2.3 非对称消除趋势波动分析 | 第89页 |
| 5.3 实证分析 | 第89-97页 |
| 5.3.1 分形分布特征指数α | 第91-93页 |
| 5.3.2 功率谱及A-DFA分析 | 第93-97页 |
| 5.4 本章小结 | 第97-98页 |
| 第六章 基于去趋势交叉相关分析方法的投资组合优化 | 第98-117页 |
| 6.0 去趋势交叉相关分析方法 | 第98-100页 |
| 6.1 尺度效应 | 第100-103页 |
| 6.2 描述性统计量P_(PCCij)和P_(DCCAij)的比较 | 第103-106页 |
| 6.3 最小方差投资组合 | 第106-108页 |
| 6.4 投资组合有效前沿 | 第108-116页 |
| 6.4.1 两种投资组合有效前沿的比较 | 第108-111页 |
| 6.4.2 不同时间尺度的投资组合有效前沿比较 | 第111-113页 |
| 6.4.3 基于分形市场假说(FMH)相应市场指数分析 | 第113-115页 |
| 6.4.4 投资组合权重的稳定性 | 第115-116页 |
| 6.5 本章小结 | 第116-117页 |
| 第七章 投资组合优化策略综合算例 | 第117-127页 |
| 7.1 数据筛选及实证步骤 | 第117页 |
| 7.2 改进的投资组合模型 | 第117-118页 |
| 7.3 模型求解结果与分析 | 第118-126页 |
| 7.4 本章小结 | 第126-127页 |
| 第八章 结论与展望 | 第127-130页 |
| 8.1 全文主要结论 | 第127-128页 |
| 8.2 后续工作展望 | 第128-130页 |
| 参考文献 | 第130-142页 |
| 作者在攻读博士学位期间发表的学术论文 | 第142-143页 |
| 致谢 | 第143-144页 |
