| 摘要 | 第4-5页 |
| Abstract | 第5页 |
| 1 绪论 | 第8-18页 |
| 1.1 选题背景及意义 | 第8-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第8-9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 相关文献综述 | 第10-14页 |
| 1.2.1 基于汇率决定新闻模型的研究 | 第11-13页 |
| 1.2.2 基于外汇市场微观结构理论的研究 | 第13-14页 |
| 1.3 论文研究工作 | 第14-17页 |
| 1.3.1 研究思路 | 第14-15页 |
| 1.3.2 论文结构与技术路线 | 第15-17页 |
| 1.4 创新之处 | 第17-18页 |
| 2 宏观经济信息、货币政策意外对汇率影响的理论分析 | 第18-27页 |
| 2.1 概念界定与度量 | 第18-19页 |
| 2.1.1 宏观经济信息 | 第18页 |
| 2.1.2 货币政策意外 | 第18-19页 |
| 2.2 宏观经济信息、货币政策意外影响汇率的理论基础 | 第19-24页 |
| 2.2.1 汇率决定的新闻模型 | 第20-22页 |
| 2.2.2 外汇市场微观结构理论 | 第22-24页 |
| 2.3 汇率决定理论中的基本面因素：宏观经济变量与货币政策 | 第24-26页 |
| 2.3.1 通货膨胀 | 第24-25页 |
| 2.3.2 经济增长 | 第25页 |
| 2.3.3 国际收支 | 第25页 |
| 2.3.4 货币政策 | 第25-26页 |
| 2.4 本章小结 | 第26-27页 |
| 3 宏观经济信息、货币政策意外对汇率的影响——基于时间序列的分析 | 第27-36页 |
| 3.1 模型的构建 | 第27-28页 |
| 3.1.1 多元回归模型 | 第27-28页 |
| 3.1.2 EGARCH模型 | 第28页 |
| 3.2 变量选取与数据处理 | 第28-31页 |
| 3.2.1 汇率数据 | 第28-29页 |
| 3.2.2 宏观经济信息 | 第29页 |
| 3.2.3 货币政策意外 | 第29-30页 |
| 3.2.4 波幅限制变量 | 第30-31页 |
| 3.3 实证分析 | 第31-35页 |
| 3.3.1 宏观经济信息、货币政策意外对人民币即期汇率的影响 | 第31-33页 |
| 3.3.2 宏观经济信息、货币政策意外对人民币NDF的影响 | 第33-35页 |
| 3.4 本章小结 | 第35-36页 |
| 4 宏观经济信息、货币政策意外对汇率的影响——基于事件研究法的分析 | 第36-45页 |
| 4.1 事件设定 | 第36-38页 |
| 4.1.1 定义事件和窗口 | 第36-37页 |
| 4.1.2 成功事件的判断标准 | 第37-38页 |
| 4.2 变量选取与数据处理 | 第38页 |
| 4.2.1 汇率数据 | 第38页 |
| 4.2.2 新闻事件 | 第38页 |
| 4.3 实证分析 | 第38-43页 |
| 4.3.1 分类事件研究法 | 第38-40页 |
| 4.3.2 非参数检验 | 第40-43页 |
| 4.4 本章小结 | 第43-45页 |
| 5 结论与建议 | 第45-49页 |
| 5.1 研究结论 | 第45-46页 |
| 5.1.1 基于不同研究方法的角度 | 第45页 |
| 5.1.2 基于不同研究内容的角度 | 第45-46页 |
| 5.2 政策建议 | 第46-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 攻读硕士学位期间发表学术论文情况 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
