基于PLS的投资者情绪指标构建及其应用研究
| 摘要 | 第3-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第8-11页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第8-10页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第10-11页 |
| 1.2 研究方法与结构安排 | 第11-13页 |
| 1.2.1 研究方法 | 第11-12页 |
| 1.2.2 结构安排 | 第12-13页 |
| 1.3 研究特色与不足之处 | 第13-15页 |
| 1.3.1 研究特色 | 第13页 |
| 1.3.2 不足之处 | 第13-15页 |
| 第2章 理论基础与文献综述 | 第15-28页 |
| 2.1 投资者情绪与资产收益相关理论 | 第15-18页 |
| 2.1.1 基于噪声交易者的资产定价模型 | 第15-16页 |
| 2.1.2 基于投资者认知偏差的资产定价模型 | 第16-18页 |
| 2.2 投资者情绪指标的选取和构建方法回顾 | 第18-22页 |
| 2.2.1 投资者情绪指标的选取 | 第18-21页 |
| 2.2.2 投资者情绪指标的构建方法 | 第21-22页 |
| 2.3 投资者情绪与资产收益实证综述 | 第22-26页 |
| 2.3.1 投资者情绪与股票收益的时间序列效应 | 第22-24页 |
| 2.3.2 投资者情绪与股票收益的横截面效应 | 第24页 |
| 2.3.3 投资者情绪对股票收益的联动性影响 | 第24-26页 |
| 2.4 文献简评 | 第26-28页 |
| 第3章 基于PLS的投资者情绪综合指数构建 | 第28-41页 |
| 3.1 偏最小二乘法介绍及其优势分析 | 第28-31页 |
| 3.2 投资者情绪综合指数的构建 | 第31-36页 |
| 3.2.1 变量的选取与数据来源 | 第32-34页 |
| 3.2.2 偏最小二乘法的构建结果 | 第34-36页 |
| 3.3 与主成分分析法的比较 | 第36-40页 |
| 3.3.1 主成分分析法的构建结果 | 第36-38页 |
| 3.3.2 两种方法的结果比较 | 第38-40页 |
| 3.4 本章小结 | 第40-41页 |
| 第4章 投资者情绪综合指数对股票收益的影响分析 | 第41-52页 |
| 4.1 投资者情绪对股票收益影响的实证分析 | 第41-47页 |
| 4.1.1 有待检验的假设 | 第41-42页 |
| 4.1.2 模型设定与数据来源 | 第42-43页 |
| 4.1.3 模型估计与结果解释 | 第43-46页 |
| 4.1.4 模型的稳健性检验 | 第46-47页 |
| 4.2 投资者情绪对融资标的股票影响的实证分析 | 第47-51页 |
| 4.2.1 有待检验的假设 | 第47-48页 |
| 4.2.2 模型设定与数据来源 | 第48页 |
| 4.2.3 模型估计与结果解释 | 第48-51页 |
| 4.3 本章小结 | 第51-52页 |
| 第5章 结论与展望 | 第52-54页 |
| 5.1 研究结论与启示 | 第52-53页 |
| 5.2 未来研究展望 | 第53-54页 |
| 参考文献 | 第54-57页 |
| 致谢 | 第57页 |
