中国工业金属期货的价格形成机制研究--SHFEs Copper Futures as Example
| 中文摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-13页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路及分析框架 | 第11-12页 |
| ·研究方法及可能的创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 文献综述 | 第13-17页 |
| ·国内的研究成果 | 第13-15页 |
| ·市场有效性角度 | 第13页 |
| ·期货价格与现货价格的联动关系角度 | 第13-14页 |
| ·国内外期货市场的价格联动性角度 | 第14-15页 |
| ·国外的研究成果 | 第15-17页 |
| ·期货市场有效性角度 | 第15-16页 |
| ·期货价格形成机制角度 | 第16-17页 |
| 第三章 理论综述与模型构建 | 第17-37页 |
| ·相关理论综述 | 第17-18页 |
| ·持有成本理论 | 第17-18页 |
| ·均衡价格理论 | 第18页 |
| ·本文理论基础 | 第18-31页 |
| ·新古典经济学的供求理论 | 第18-20页 |
| ·实际经济周期理论 | 第20-23页 |
| ·理性预期理论 | 第23-26页 |
| ·经济外部性理论 | 第26-30页 |
| ·相关经济理论在沪铜期货市场中的应用分析 | 第30-31页 |
| ·指标变量的选择及其数据来源 | 第31-36页 |
| ·SHFE 月末库存（X_1） | 第31-33页 |
| ·中国制造业采购经理指数PMI（X_2） | 第33页 |
| ·货币供应量M_2（X_3） | 第33页 |
| ·美元指数USDX（X_4） | 第33-35页 |
| ·虚拟变量(D_1) | 第35页 |
| ·随机扰动项( μ ) | 第35页 |
| ·沪铜三月月度交易参考价（Y） | 第35-36页 |
| ·指标变量取值区间的选择 | 第36页 |
| ·多元回归模型的构建 | 第36-37页 |
| 第四章 模型的检验、分析及评价 | 第37-49页 |
| ·模型的统计计量检验及分析 | 第37-48页 |
| ·短期区间中模型的统计计量检验、分析及评价 | 第37-38页 |
| ·中期区间中模型的统计计量检验、分析及评价 | 第38-43页 |
| ·长期区间中模型的统计计量检验、分析及评价 | 第43-48页 |
| ·模型的评价 | 第48-49页 |
| 第五章 结论及启示 | 第49-53页 |
| ·结论 | 第49-51页 |
| ·启示及建议 | 第51-52页 |
| ·存在的不足 | 第52-53页 |
| 参考文献 | 第53-56页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
