| 摘要 | 第6-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 引言 | 第11-17页 |
| 1.1 研究背景与意义 | 第11-12页 |
| 1.2 文献综述 | 第12-17页 |
| 1.2.1 国外研究综述 | 第12-13页 |
| 1.2.2 国内研究综述 | 第13-14页 |
| 1.2.3 论文结构框架内容与研究方法 | 第14-15页 |
| 1.2.4 论文的创新与不足 | 第15-17页 |
| 第二章 债券投资风险管理相关理论及模型 | 第17-37页 |
| 2.1 债券投资风险的定义和分类 | 第17-19页 |
| 2.1.1 风险的定义与特征 | 第17页 |
| 2.1.2 债券投资风险的分类 | 第17-19页 |
| 2.2 债券投资风险管理理论及模型 | 第19-37页 |
| 2.2.1 债券投资风险管理理论 | 第19-25页 |
| 2.2.2 债券投资风险管理定量模型 | 第25-37页 |
| 第三章 HX银行债券投资风险管理现状与问题 | 第37-54页 |
| 3.1 我国银行间债券投资的行业背景 | 第37-43页 |
| 3.1.1 银行间债券投资总体状况 | 第37-38页 |
| 3.1.2 银行间债券投资的发展与作用 | 第38-43页 |
| 3.2 我国银行间债券市场风险管理的现状 | 第43-45页 |
| 3.2.1 净额清算方式推出 | 第43-44页 |
| 3.2.2 信用风险缓释工具推出 | 第44-45页 |
| 3.3 HX商业银行投资风险管理现状及问题 | 第45-54页 |
| 3.3.1 HX银行介绍 | 第45-46页 |
| 3.3.2 HX银行债券投资状况介绍 | 第46-49页 |
| 3.3.3 HX银行风险管理现状 | 第49-52页 |
| 3.3.4 HX银行风险管理问题 | 第52-54页 |
| 第四章 HX银行运用VaR风管的实证分析 | 第54-63页 |
| 4.1 样本选取与数据来源 | 第54页 |
| 4.2 运用VaR计算个别债券的风险 | 第54-57页 |
| 4.3 运用VaR识别评价组合债券的风险 | 第57-59页 |
| 4.3.1 不考虑各类型债券之间相关性 | 第57-58页 |
| 4.3.2 考虑各类型债券之间相关性 | 第58-59页 |
| 4.4 VaR延伸指标对风险的再识别计算 | 第59-61页 |
| 4.4.1 边际VaR计算 | 第59页 |
| 4.4.2 成分VaR计算 | 第59-60页 |
| 4.4.3 增量VaR计算 | 第60-61页 |
| 4.4.4 延伸指标小结 | 第61页 |
| 4.5 实证研究的结论与若干启示 | 第61-63页 |
| 第五章 HX银行债券投资风险管理优化对策及配套措施 | 第63-70页 |
| 5.1 健全银行间债券市场风险管理政策与外部环境的建议 | 第63-64页 |
| 5.2 HX银行内部风险管理优化对策 | 第64-70页 |
| 5.2.1 健全风管组织体系 | 第64-65页 |
| 5.2.2 引入人才激励机制 | 第65-66页 |
| 5.2.3 完善数据库平台建设 | 第66页 |
| 5.2.4 规范信用风险管理 | 第66-67页 |
| 5.2.5 进一步优化投资策略 | 第67-68页 |
| 5.2.6 控制持债规模 | 第68页 |
| 5.2.7 加强流动性风险管理 | 第68-69页 |
| 5.2.8 加强债券回购业务风险管理水平 | 第69-70页 |
| 第六章 结论与未来展望 | 第70-71页 |
| 参考文献 | 第71-74页 |
| 致谢 | 第74页 |