新三板做市商的风险管控研究
| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 1 绪论 | 第9-15页 |
| 1.1 选题背景、研究目的及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 选题背景 | 第9-10页 |
| 1.1.2 研究目的及意义 | 第10页 |
| 1.2 国内外研究综述 | 第10-13页 |
| 1.2.1 国外文献研究综述 | 第10-11页 |
| 1.2.2 国内文献研究综述 | 第11-13页 |
| 1.3 研究方法与研究内容 | 第13-14页 |
| 1.3.1 研究方法 | 第13页 |
| 1.3.2 研究内容 | 第13-14页 |
| 1.4 研究思路及框架 | 第14-15页 |
| 2 相关理论基础 | 第15-18页 |
| 2.1 投资理论 | 第15-16页 |
| 2.2 风控理论 | 第16页 |
| 2.3 做市商行为及定价理论 | 第16-18页 |
| 3 新三板市场及做市业务介绍 | 第18-25页 |
| 3.1 新三板市场的形成 | 第18-19页 |
| 3.2 新三板市场的定位 | 第19-20页 |
| 3.3 新三板市场的现状 | 第20-21页 |
| 3.4 证券公司新三板做市业务 | 第21-25页 |
| 3.4.1 新三板做市商制度 | 第21-22页 |
| 3.4.2 做市商制度基本概念 | 第22页 |
| 3.4.3 新三板做市基本规则 | 第22-23页 |
| 3.4.4 做市商的市场作用 | 第23-24页 |
| 3.4.5 做市商的权利义务 | 第24页 |
| 3.4.6 做市商的业务成本 | 第24-25页 |
| 4 做市商风险来源与识别 | 第25-34页 |
| 4.1 新三板做市商的风险现状 | 第25-26页 |
| 4.2 新三板做市商的风控调查 | 第26-28页 |
| 4.3 新三板做市商的风险来源 | 第28-33页 |
| 4.3.1 外部风险 | 第29页 |
| 4.3.2 内部风险 | 第29-31页 |
| 4.3.3 做市风险 | 第31-33页 |
| 4.4 新三板做市商的风险综述 | 第33-34页 |
| 5 做市商风险评估与管理 | 第34-40页 |
| 5.1 做市商风险管理思路 | 第34-35页 |
| 5.2 做市前的风险评估 | 第35-37页 |
| 5.2.1 业务整体风险评估 | 第35-36页 |
| 5.2.2 整体风险评估实例 | 第36-37页 |
| 5.3 做市中的过程管理 | 第37-38页 |
| 5.4 做市业务人员管理 | 第38-40页 |
| 5.4.1 激励机制 | 第38-39页 |
| 5.4.2 权限管理 | 第39-40页 |
| 6 做市风险的控制与策略 | 第40-53页 |
| 6.1 决策风险的管控 | 第40-41页 |
| 6.1.1 做市标的选择 | 第40页 |
| 6.1.2 决策机制优化 | 第40-41页 |
| 6.2 定价风险的管控 | 第41-47页 |
| 6.2.1 定价方法的甄选 | 第41-44页 |
| 6.2.2 定价方法的实证 | 第44-45页 |
| 6.2.3 定价方法的改进 | 第45-47页 |
| 6.3 存货风险的管控 | 第47-51页 |
| 6.3.1 阶段持有模式下的存货管理策略 | 第49-50页 |
| 6.3.2 长期持有模式下的存货管理策略 | 第50-51页 |
| 6.4 报价风险的管控 | 第51-53页 |
| 6.4.1 首日报价策略 | 第51-52页 |
| 6.4.2 报价策略验证 | 第52-53页 |
| 7 总结与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-57页 |
| 附录 | 第57-61页 |
| 后记 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62页 |
