基于分形市场假说的沪深300股指期货市场研究
| 摘要 | 第5-6页 |
| ABSTRACT | 第6页 |
| 第一章 导论 | 第9-12页 |
| 1 理论背景 | 第9-10页 |
| 2 市场背景 | 第10-12页 |
| 2.1 股指期货的历史 | 第10-11页 |
| 2.2 我国股指期货市场历史 | 第11-12页 |
| 第二章 研究现状及研究内容 | 第12-17页 |
| 1. 文献综述 | 第12-15页 |
| 1.1 国外相关研究 | 第12-13页 |
| 1.2 国内相关研究 | 第13-15页 |
| 2. 研究问题 | 第15页 |
| 3. 研究思路及方法 | 第15页 |
| 4. 数据来源及处理方法 | 第15-17页 |
| 第三章 理论基础 | 第17-24页 |
| 1. 有效市场假说 | 第17-18页 |
| 2. 分形理论 | 第18-20页 |
| 3. 分形市场假说 | 第20-22页 |
| 4. 分形市场假说与有效市场假说的关系 | 第22-24页 |
| 第四章 沪深300股指期货市场的单分形特征 | 第24-36页 |
| 1. 非线性检验 | 第24-29页 |
| 1.1 描述性统计 | 第24-25页 |
| 1.2 正态性检验 | 第25-27页 |
| 1.3 非线性特征检验 | 第27-29页 |
| 2. 自相似性 | 第29-31页 |
| 2.1 特征说明 | 第29-30页 |
| 2.2 统计自相似性 | 第30-31页 |
| 3. 长记忆性 | 第31-36页 |
| 3.1 重标极差分析法 | 第32-33页 |
| 3.2 循环周期的度量 | 第33页 |
| 3.3 检验结果 | 第33-36页 |
| 第五章 沪深300股指期货市场的多重分形特征 | 第36-44页 |
| 1. 改进盒计数法分析 | 第36-37页 |
| 1.1 改进盒计数法检验方法 | 第36-37页 |
| 1.2 检验结果 | 第37页 |
| 2. 多重分形消除趋势波动分析 | 第37-39页 |
| 2.1 MF-DFA计算方法 | 第37-38页 |
| 2.2 检验结果 | 第38-39页 |
| 3. 多重分形结构成因研究 | 第39-42页 |
| 4. 分形结构成因推论 | 第42-44页 |
| 第七章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 1. 研究结论 | 第44页 |
| 2. 展望 | 第44-46页 |
| 致谢 | 第46-47页 |
| 参考文献 | 第47-51页 |
