空气质量对PM2.5概念股及污染性行业股票影响分析
| 摘要 | 第8-10页 |
| ABSTRACT | 第10-11页 |
| 第1章 绪论 | 第12-20页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第12-14页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第12-13页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第13-14页 |
| 1.2 国内外文献综述 | 第14-17页 |
| 1.2.1 国外相关文献综述 | 第14-16页 |
| 1.2.2 国内相关文献综述 | 第16-17页 |
| 1.2.3 对现有文献的评论 | 第17页 |
| 1.3 研究方法与结构安排 | 第17-19页 |
| 1.3.1 本文的研究方法 | 第17-18页 |
| 1.3.2 本文的结构安排 | 第18-19页 |
| 1.4 本文的创新点 | 第19-20页 |
| 第2章 我国空气质量和股票市场概述 | 第20-28页 |
| 2.1 我国空气质量概述 | 第20-23页 |
| 2.1.1 我国空气质量现状 | 第20-22页 |
| 2.1.2 环境空气质量标准 | 第22-23页 |
| 2.1.3 API与AQI的区别 | 第23页 |
| 2.2 PM2.5概念股与污染性行业股票 | 第23-26页 |
| 2.2.1 PM2.5概念股 | 第23-25页 |
| 2.2.2 污染性行业股票 | 第25-26页 |
| 2.3 股票市场相关效应理论介绍 | 第26-28页 |
| 2.3.1 一月效应 | 第26-27页 |
| 2.3.2 日历效应 | 第27-28页 |
| 2.3.3 情绪效应 | 第28页 |
| 第3章 空气质量对股市影响的理论分析 | 第28-33页 |
| 3.1 理论分析框架 | 第28-30页 |
| 3.2 空气质量对股票收益的影响分析 | 第30-32页 |
| 3.3 空气质量对投资者交易行为影响分析 | 第32-33页 |
| 第4章 空气质量对股市影响的实证分析 | 第33-50页 |
| 4.1 数据分析 | 第33-38页 |
| 4.1.1 变量设定 | 第33-35页 |
| 4.1.2 数据的统计描述 | 第35-38页 |
| 4.2 路径检验 | 第38-45页 |
| 4.2.1 路径1的实证检验 | 第38-42页 |
| 4.2.2 路径2的实证检验 | 第42-44页 |
| 4.2.3 路径3的实证检验 | 第44-45页 |
| 4.3 中介效应检验 | 第45-48页 |
| 4.4 空气污染严重时的影响分析 | 第48-49页 |
| 4.5 股票收益与空气质量指数的Logit回归 | 第49-50页 |
| 第五章 总结和展望 | 第50-55页 |
| 5.1 主要研究结论 | 第50-52页 |
| 5.2 主要建议 | 第52-53页 |
| 5.3 不足与展望 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |
| 致谢 | 第58-59页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第59页 |
