资本充足监管与商业银行风险承担行为研究--对资产替代效应的模型分析和实证检验
| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-10页 |
| 第一章 绪论 | 第10-17页 |
| 第一节 研究背景和意义 | 第10-13页 |
| 第二节 研究方法和研究框架 | 第13-16页 |
| 一、研究方法 | 第13-14页 |
| 二、研究框架 | 第14-16页 |
| 第三节 本文研究的创新 | 第16-17页 |
| 第二章 资本要求与银行风险行为的文献研究 | 第17-25页 |
| 第一节 资本充足率与银行风险行为的研究综述 | 第17-19页 |
| 第二节 经理人与银行风险承担动机的文献综述 | 第19-20页 |
| 第三节 股东与银行风险承担动机的文献综述 | 第20-21页 |
| 第四节 资产替代效应的文献综述 | 第21-25页 |
| 第三章 资本要求与银行风险行为的理论模型 | 第25-30页 |
| 第一节 基本假设 | 第25-26页 |
| 第二节 破产概率与银行资本和风险的关系 | 第26-27页 |
| 一、无资产替代效应时银行资本与破产概率的关系 | 第26页 |
| 二、资本一定时银行风险与破产概率的关系 | 第26-27页 |
| 三、存在资产替代效应时资本与破产概率的关系 | 第27页 |
| 第三节 资产替代效应、股东决策与银行风险行为 | 第27-28页 |
| 一、资本一定时银行风险与股东期望收益的关系 | 第27页 |
| 二、存在资产替代效应时资本与股东期望收益的关系 | 第27-28页 |
| 第四节 资产替代效应、管理层决策与银行风险行为 | 第28-29页 |
| 一、资本一定时银行风险与管理层期望收益的关系 | 第28-29页 |
| 二、存在资产替代效应时资本与管理层收益的关系 | 第29页 |
| 第五节 本章小结 | 第29-30页 |
| 第四章 资本要求与银行风险行为的实证研究 | 第30-66页 |
| 第一节 研究假设与变量设定 | 第30-37页 |
| 一、研究假设 | 第30-32页 |
| 二、变量设定 | 第32-37页 |
| 第二节 数据来源及实证模型 | 第37-40页 |
| 一、数据来源 | 第37页 |
| 二、模型设定检验 | 第37-40页 |
| 第三节 资本对银行风险行为的影响检验 | 第40-57页 |
| 一、美国和日本银行业数据的描述性统计分析 | 第40-45页 |
| 二、美国的实证结果以及分析 | 第45-49页 |
| 三、日本的实证结果以及分析 | 第49-53页 |
| 四、基于CAP(资本/风险加权资产)的定量分析 | 第53-55页 |
| 五、基于指标CAR(权益/资产)的定量分析 | 第55-57页 |
| 第四节 基于美国和日本实证研究的综合分析 | 第57-60页 |
| 第五节 对中国银行业的有益探索 | 第60-64页 |
| 第六节 本章小结 | 第64-66页 |
| 第五章 结论和展望 | 第66-72页 |
| 第一节 主要结论 | 第66-68页 |
| 第二节 政策建议 | 第68-69页 |
| 第三节 对中国的展望 | 第69-70页 |
| 第四节 本文的局限 | 第70-72页 |
| 参考文献 | 第72-76页 |
| 致谢 | 第76-77页 |
| 攻读硕士学位期间主要研究成果 | 第77-78页 |
