| 摘要 | 第4-5页 |
| ABSTRACT | 第5页 |
| 第一章 导论 | 第9-13页 |
| 1.1 研究背景及意义 | 第9-10页 |
| 1.1.1 研究背景 | 第9页 |
| 1.1.2 研究意义 | 第9-10页 |
| 1.2 研究思路与研究方法 | 第10-11页 |
| 1.2.1 研究思路 | 第10页 |
| 1.2.2 研究方法 | 第10-11页 |
| 1.3 研究内容及研究框架 | 第11-12页 |
| 1.3.1 研究内容 | 第11页 |
| 1.3.2 研究框架 | 第11-12页 |
| 1.4 本文的创新之处 | 第12-13页 |
| 第二章 相关理论与文献综述 | 第13-24页 |
| 2.1 利率市场化的内涵及特征 | 第13-14页 |
| 2.1.1 利率市场化的内涵 | 第13页 |
| 2.1.2 利率市场化的特征 | 第13-14页 |
| 2.2 利率风险管理的相关理论 | 第14-21页 |
| 2.2.1 利率风险及其内涵 | 第14-15页 |
| 2.2.2 利率风险测度方法 | 第15-18页 |
| 2.2.3 利率风险管理策略 | 第18-21页 |
| 2.3 文献综述 | 第21-24页 |
| 2.3.1 国外文献综述 | 第21-22页 |
| 2.3.2 国内文献综述 | 第22页 |
| 2.3.3 文献述评 | 第22-24页 |
| 第三章 我国商业银行利率风险的识别 | 第24-30页 |
| 3.1 我国的利率市场化进程 | 第24页 |
| 3.2 我国商业银行当前主要的利率风险 | 第24-30页 |
| 3.2.1 重新定价风险 | 第26-27页 |
| 3.2.2 收益率曲线风险 | 第27页 |
| 3.2.3 基准风险 | 第27-29页 |
| 3.2.4 期权性风险 | 第29-30页 |
| 第四章 我国商业银行利率风险的度量 | 第30-43页 |
| 4.1 测度对象的选取 | 第30-31页 |
| 4.2 数据处理计算 | 第31-37页 |
| 4.2.1 利率敏感性缺口计算 | 第31-34页 |
| 4.2.2 缺口率计算 | 第34-35页 |
| 4.2.3 利率敏感性比率计算 | 第35-36页 |
| 4.2.4 利率敏感性比率偏高度计算 | 第36-37页 |
| 4.3 基于利率敏感性缺口模型测度我国商业银行的利率风险 | 第37-42页 |
| 4.3.1 缺口率比较与分析 | 第37-38页 |
| 4.3.2 利率敏感性比率对比与分析 | 第38-40页 |
| 4.3.3 利率敏感性比率偏高度对比与分析 | 第40-41页 |
| 4.3.4 加降息周期下的利率缺口率比较与分析 | 第41-42页 |
| 4.4 商业银行利率风险测度的总结 | 第42-43页 |
| 第五章 我国商业银行利率风险管理策略 | 第43-50页 |
| 5.1 银行资产负债表内利率风险管理策略 | 第43-44页 |
| 5.1.1 投资组合策略 | 第43页 |
| 5.1.2 贷款组合策略 | 第43-44页 |
| 5.1.3 经纪存款策略 | 第44页 |
| 5.1.4 借款策略 | 第44页 |
| 5.2 银行资产负债表外利率风险管理策略 | 第44-50页 |
| 5.2.1 远期利率协议 | 第45页 |
| 5.2.2 利率互换 | 第45-47页 |
| 5.2.3 扩大利率期货范围 | 第47-48页 |
| 5.2.4 尝试利率期权 | 第48-50页 |
| 结论与进一步研究的问题 | 第50-52页 |
| 参考文献 | 第52-55页 |
| 攻读硕士学位期间取得的学术成果 | 第55-56页 |
| 致谢 | 第56页 |