| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-15页 |
| ·金融数学研究的背景及意义 | 第8-10页 |
| ·金融数学研究的现状 | 第10-13页 |
| ·本文的主要工作 | 第13-15页 |
| 第2章 基础知识 | 第15-35页 |
| ·鞅的概念 | 第15-17页 |
| ·布朗运动 | 第17-21页 |
| ·测度变换 | 第21-23页 |
| ·金融时间序列 | 第23-28页 |
| ·期权定价 | 第28-34页 |
| ·Black-Scholes随机微分方程 | 第29-31页 |
| ·欧式期权定价的Black-Scholes公式的导出 | 第31-34页 |
| ·幂型期权 | 第34页 |
| ·本章小结 | 第34-35页 |
| 第3章 基于ARIMA-GARCH下具有红利的幂型交换期权定价 | 第35-46页 |
| ·金融资产收益的A-G鞅过程的确立 | 第35-37页 |
| ·A-G鞅过程下股价的随机微分方程 | 第37-39页 |
| ·A-G鞅过程下二维布朗基变换模型 | 第39-40页 |
| ·基于ARIMA-GARCH下具有红利的幂型交换期权定价 | 第40-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第4章 基于Vasicek随机利率下具有红利的幂型交换期权定价 | 第46-58页 |
| ·Vasicek随机利率模型 | 第46-47页 |
| ·Vasicek模型的相关推导 | 第47-48页 |
| ·基于Vasicek随机利率下具有红利的幂型交换期权定价 | 第48-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 结论 | 第58-59页 |
| 参考文献 | 第59-63页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文和取得的科研成果 | 第63-64页 |
| 致谢 | 第64页 |
