| Abstract | 第1-6页 |
| 摘要 | 第6-13页 |
| List of Abbreviations and Acronyms | 第13-14页 |
| Chapter one: Introduction | 第14-31页 |
| ·Background | 第14-26页 |
| ·Background on Financial Markets | 第17-21页 |
| ·Background on Foreign Exchange Market | 第21-24页 |
| ·Description of the Data | 第24-26页 |
| ·Literature on Financial Contagion and Spillover Effect | 第26-27页 |
| ·Review of Models | 第27-28页 |
| ·Research Purpose and Science Contribution | 第28-29页 |
| ·Hypotheses | 第29-31页 |
| Chapter two: Data Analysis and Econometric Methodology | 第31-49页 |
| ·Introduction of Data and Methodology | 第31页 |
| ·Data Analysis | 第31-38页 |
| ·Econometric model | 第38-39页 |
| ·Proposed Methodology | 第39-49页 |
| ·Unit root Test | 第39-40页 |
| ·Regression Analysis | 第40-41页 |
| ·Cointegration Test | 第41-42页 |
| ·Lag Order Selection Critearia | 第42页 |
| ·Vector Autoregressive Model | 第42-43页 |
| ·Error Correction Model and Vector Autoregression | 第43-44页 |
| ·Impulse Response Function | 第44页 |
| ·ARCH/GARCH Model | 第44-49页 |
| Chapter three: Impact of US Stock Returns on Emerging Financial Markets StockReturns | 第49-67页 |
| ·Introduction of US Stock returns and Emerging Financial Markets Stock returns | 第49-51页 |
| ·Hypothesis of the study | 第51页 |
| ·Econometric Methodology and Data Analysis | 第51-52页 |
| ·Analysis | 第52-55页 |
| ·Results and Discussion | 第55-62页 |
| ·Conclusion | 第62-67页 |
| Chapter four: EGARCH Approach to Examine the Spillover Effect on EmergingFinancial Markets | 第67-78页 |
| ·Introduction of Spillover Effect and EME’s | 第67-68页 |
| ·Hypotheses of the study | 第68页 |
| ·Econometric Methodology and Data Analysis | 第68-70页 |
| ·Results and Discussion | 第70-76页 |
| ·Conclusion | 第76-78页 |
| Chapter five: Multivariate GARCH model to Analyze the Financial Contagion | 第78-87页 |
| ·Introduction of Financial contagion and EME’s | 第78-80页 |
| ·Research Methodology | 第80页 |
| ·Results and Discussion | 第80-84页 |
| ·Data and Preliminary Analysis | 第80-82页 |
| ·Econometric Methodology | 第82-84页 |
| ·Conclusion | 第84-86页 |
| ·Conclusion | 第86-87页 |
| Chapter six: Impact of Global Financial Crisis on Exchange Rate of EmergingFinancial Markets | 第87-96页 |
| ·Introduction of GFC and Exchange rate of EME’s | 第87-89页 |
| ·Econometric Methodology | 第89-92页 |
| ·Data and Preliminary Analysis | 第89页 |
| ·Research Analysis | 第89-92页 |
| ·Estimation and Results | 第92-94页 |
| ·Conclusion | 第94-96页 |
| Chapter seven: Dynamic relationship between Stock Market Returns andExchange Rate | 第96-108页 |
| ·Introduction of Stock Market Returns and Exchange rate of EME’s | 第96-101页 |
| ·Hypotheses | 第101页 |
| ·Methodology | 第101-104页 |
| ·Data and Preliminary Analysis | 第101-102页 |
| ·Econometric Methodology | 第102-104页 |
| ·Results and Findings | 第104-106页 |
| ·Conclusion | 第106-108页 |
| Chapter eight: Summary and Conclusion | 第108-113页 |
| 结论 | 第113-115页 |
| References | 第115-123页 |
| Appendices | 第123-137页 |
| Publications | 第137-139页 |
| Acknowledgements | 第139-141页 |
| 个人简历 | 第141-142页 |
