| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 1. 前言 | 第7-14页 |
| ·研究背景及意义 | 第7-8页 |
| ·文献综述 | 第8-12页 |
| ·本文主要内容及创新点 | 第12-14页 |
| 2 相关预备知识 | 第14-18页 |
| 3. 模型的构建与求解 | 第18-30页 |
| ·模型的构建 | 第18-21页 |
| ·模型求解 | 第21-30页 |
| 4 期权定价 | 第30-43页 |
| ·有关BLACK-SCHOLES模型的结论 | 第30-32页 |
| ·模型转换 | 第32-37页 |
| ·傅里叶变换后的期权定价 | 第37-43页 |
| 5 两种经验现象的解释 | 第43-47页 |
| 6 结论与展望 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 研究生期间发表的论文 | 第54页 |