基于压力测试的股份制商业银行流动性风险实证研究
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第1章 绪论 | 第8-13页 |
| ·选题的背景和意义 | 第8-9页 |
| ·国内外文献研究综述 | 第9-11页 |
| ·流动性风险文献研究综述 | 第9-10页 |
| ·压力测试文献研究综述 | 第10-11页 |
| ·本文的研究方法及框架 | 第11-12页 |
| ·本文的研究方法 | 第11页 |
| ·本文的框架 | 第11-12页 |
| ·本文主要的创新点 | 第12-13页 |
| 第2章 商业银行流动性风险管理理论 | 第13-18页 |
| ·流动性风险的含义 | 第13页 |
| ·流动性风险的成因 | 第13-14页 |
| ·流动性风险管理理论 | 第14-18页 |
| ·资产管理理论 | 第14-15页 |
| ·负债管理理论 | 第15-16页 |
| ·资产负债综合管理理论 | 第16页 |
| ·资产负债表内表外统一管理理论 | 第16-18页 |
| 第3章 商业银行压力测试理论 | 第18-22页 |
| ·流动性压力测试定义 | 第18页 |
| ·流动性压力测试的作用 | 第18-19页 |
| ·流动性压力测试方法 | 第19-22页 |
| ·敏感性分析 | 第19页 |
| ·情景分析 | 第19-22页 |
| 第4章 股份制商业银行流动性压力测试实证分析 | 第22-37页 |
| ·商业银行流动性风险现状分析 | 第22-27页 |
| ·银行存贷比有所下降，但绝对值依然很高 | 第22-24页 |
| ·存贷款期限结构失衡 | 第24-26页 |
| ·同业市场利率上涨且波动性加剧 | 第26-27页 |
| ·流动性风险集中程度偏高 | 第27页 |
| ·流动性风险压力测试模型的构建 | 第27-31页 |
| ·压力测试模型自变量的选择 | 第27-30页 |
| ·商业银行流动性风险压力测试模型 | 第30-31页 |
| ·商业银行流动性压力测试实证分析 | 第31-35页 |
| ·流动性压力测试情景设计 | 第31-32页 |
| ·执行流动性压力测试 | 第32-34页 |
| ·流动性压力测试实证结果分析 | 第34-35页 |
| ·商业银行流动性压力测试存在的问题 | 第35-37页 |
| ·压力测试数据来源质量不高 | 第35页 |
| ·压力测试系统不够完善 | 第35页 |
| ·金融市场不健全 | 第35-36页 |
| ·缺乏相关的专业技术人才 | 第36-37页 |
| 第5章 商业银行流动性风险管理的政策建议 | 第37-39页 |
| ·完善资本结构，优化房地产贷款质量 | 第37页 |
| ·加快金融市场发展，提高银行融资能力 | 第37-38页 |
| ·健全流动性风险预警机制 | 第38-39页 |
| 参考文献 | 第39-41页 |
| 致谢 | 第41-42页 |
| 附录 A 攻读硕士学位期间发表的学术论文 | 第42页 |
