| 摘要 | 第1-10页 |
| Abstract | 第10-12页 |
| 1. 绪论 | 第12-21页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第12-13页 |
| ·螺纹钢期货市场价格发现功能选题背景 | 第12-13页 |
| ·螺纹钢期货市场量化交易选题背景 | 第13页 |
| ·本文研究意义 | 第13页 |
| ·期货市场价格发现功能和量化交易文献综述 | 第13-16页 |
| ·期货市场价格发现功能研究现状 | 第13-16页 |
| ·量化交易策略研究现状 | 第16页 |
| ·论文研究内容与框架 | 第16-21页 |
| ·研究内容 | 第16-17页 |
| ·研究方法 | 第17页 |
| ·研究框架结构 | 第17-19页 |
| ·论文创新点 | 第19-21页 |
| 2. 全球钢材期货市场发展概况 | 第21-29页 |
| ·国外钢材期货市场概况 | 第21-23页 |
| ·英国钢材期货简介 | 第21页 |
| ·日本废钢期货简介 | 第21-22页 |
| ·印度钢材期货简介 | 第22页 |
| ·阿联酋迪拜螺纹钢期货简介 | 第22页 |
| ·纽约热轧钢期货简介 | 第22-23页 |
| ·中国钢材期货发展概况 | 第23-24页 |
| ·中国螺纹钢期现货概况 | 第24-29页 |
| ·中国螺纹钢现货简介 | 第24-26页 |
| ·中国螺纹钢期货发展 | 第26-29页 |
| 3. 期货市场价格发现功能和量化交易概况 | 第29-39页 |
| ·期货市场价格发现功能概况 | 第29-36页 |
| ·期货市场发展历程简介 | 第29-30页 |
| ·期货价格发现功能的含义 | 第30-31页 |
| ·期货价格发现功能的原因 | 第31-32页 |
| ·期货价格发现功能相关理论 | 第32-34页 |
| ·期货价格发现功能的影响因素 | 第34-35页 |
| ·期货价格发现功能的意义 | 第35-36页 |
| ·量化交易概况 | 第36-39页 |
| 4. 期货市场价格发现功能和量化交易研究方法 | 第39-49页 |
| ·期货市场价格发现功能研究方法 | 第39-44页 |
| ·平稳性检验 | 第39-40页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第40-41页 |
| ·协整检验 | 第41页 |
| ·向量误差修正模型 | 第41-43页 |
| ·格兰杰因果关系 | 第43-44页 |
| ·方差分解 | 第44页 |
| ·期货量化交易研究方法 | 第44-49页 |
| ·K线分析技术 | 第44-45页 |
| ·技术指标方法 | 第45-49页 |
| 5. 螺纹钢期货市场价格发现功能和量化交易策略实证研究 | 第49-63页 |
| ·螺纹钢期货市场价格发现功能实证 | 第49-57页 |
| ·数据的选取 | 第49页 |
| ·平稳性检验 | 第49-50页 |
| ·向量自回归模型(VAR) | 第50-52页 |
| ·EG两步法协整检验 | 第52-53页 |
| ·向量误差修正(VEC)模型 | 第53-55页 |
| ·格兰杰因果关系检验 | 第55-56页 |
| ·方差分解 | 第56-57页 |
| ·螺纹钢期货量化交易策略实证研究 | 第57-62页 |
| ·数据的选取 | 第57页 |
| ·基于Matlab仿真的量化交易策略及其优化分析 | 第57-62页 |
| ·小结 | 第62-63页 |
| 6. 政策建议及全文总结 | 第63-66页 |
| ·全文总结 | 第63-64页 |
| ·政策建议 | 第64-66页 |
| ·期货市场政策建议 | 第64-65页 |
| ·量化交易政策建议 | 第65-66页 |
| 参考文献 | 第66-69页 |
| 附录1：2009/09/01—2014/3/10螺纹钢期货每日收盘价及现货每日均价 | 第69-70页 |
| 附录2：2014/01/07—2014/03/11螺纹钢期货5分钟数据 | 第70-71页 |
| 附录3：螺纹钢期货5分钟数据量化交易Matlab程序 | 第71-78页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第78-79页 |
| 致谢 | 第79页 |
