我国商业银行资本监管顺周期性实证研究--基于2005-2012年面板数据
| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-9页 |
| 第1章 绪论 | 第9-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第9-11页 |
| ·选题背景 | 第9-10页 |
| ·现实意义 | 第10-11页 |
| ·研究思路及文章结构 | 第11-12页 |
| ·研究思路 | 第11-12页 |
| ·文章结构 | 第12页 |
| ·本文的创新点 | 第12-14页 |
| 第2章 文献综述 | 第14-22页 |
| ·国外的研究状况 | 第14-18页 |
| ·资本监管对银行信贷影响研究 | 第14-17页 |
| ·资本监管顺周期性研究 | 第17-18页 |
| ·国内的研究状况 | 第18-20页 |
| ·资本监管对银行信贷影响研究 | 第18-20页 |
| ·资本监管顺周期性研究 | 第20页 |
| ·总结 | 第20-22页 |
| 第3章 资本协议顺周期性和缓解工具 | 第22-33页 |
| ·资本充足率计算方法及演进 | 第22-23页 |
| ·资本监管的顺周期性形成机制 | 第23-29页 |
| ·1988 年资本协议顺周期性 | 第23-24页 |
| ·新资本协议标准法的顺周期性 | 第24-26页 |
| ·新资本协议内部评级法的顺周期性 | 第26-29页 |
| ·巴塞尔Ⅲ缓解资本顺周期的工具 | 第29-30页 |
| ·计提留存资本缓冲 | 第29页 |
| ·计提逆周期资本缓冲 | 第29-30页 |
| ·其他逆周期政策工具 | 第30页 |
| ·我国商业银行资本监管状况 | 第30-33页 |
| 第4章 资本充足率顺周期性的实证研究 | 第33-50页 |
| ·模型理论框架 | 第33-35页 |
| ·变量选取 | 第35-36页 |
| ·数据说明和检验 | 第36-37页 |
| ·实证分析模型 | 第37-39页 |
| ·回归分析一 | 第39-41页 |
| ·回归分析二 | 第41-50页 |
| ·国有商业银行和全国性股份银行的分类回归分析 | 第42-46页 |
| ·城市商业银行和农商银行的分类回归分析 | 第46-49页 |
| ·样本回归结果整理 | 第49-50页 |
| 第5章 结论和建议 | 第50-52页 |
| ·本文结论和政策建议 | 第50-51页 |
| ·本文不足点 | 第51-52页 |
| 参考文献 | 第52-56页 |
| 附录 | 第56-57页 |
| 致谢 | 第57-58页 |
