| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-7页 |
| 目录 | 第7-8页 |
| 1 导论 | 第8-20页 |
| ·选题背景 | 第8-11页 |
| ·选题意义 | 第11-13页 |
| ·文献综述 | 第13-17页 |
| ·本文研究方法和可能的创新点 | 第17-19页 |
| ·本章小节 | 第19-20页 |
| 2 股指期货与波动性相关理论与概念 | 第20-36页 |
| ·股指期货相关理论 | 第20-24页 |
| ·价格波动性相关概念和理论 | 第24-25页 |
| ·GARCH 系列模型 | 第25-30页 |
| ·MRS-GARCH 模型 | 第30-33页 |
| ·三种分布简介 | 第33-35页 |
| ·本章小节 | 第35-36页 |
| 3 数据初步处理 | 第36-49页 |
| ·数据说明 | 第36-37页 |
| ·数据初步处理 | 第37-39页 |
| ·标准 GARCH 模型分析 | 第39-40页 |
| ·不对称 GARCH 模型分析 | 第40-44页 |
| ·扰动项服从正态分布两状态 GARCH 模型 | 第44-45页 |
| ·扰动项服从学生 t 分布两状态 GARCH 模型 | 第45-46页 |
| ·扰动项服从广义误差分布两状态 GARCH 模型 | 第46-48页 |
| ·本章小节 | 第48-49页 |
| 4 结论分析和建议 | 第49-53页 |
| ·结论分析 | 第49-51页 |
| ·应用中的模型选择建议 | 第51-52页 |
| ·研究展望 | 第52-53页 |
| 致谢 | 第53-55页 |
| 参考文献 | 第55-58页 |