| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-7页 |
| 1 导论 | 第7-22页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·研究意义 | 第7-8页 |
| ·国内外研究综述 | 第8-17页 |
| ·金融系统性风险识别 | 第8-10页 |
| ·金融系统性风险测度 | 第10-12页 |
| ·金融系统性风险监管思路 | 第12-17页 |
| ·国内外研究述评 | 第17-19页 |
| ·论文研究框架及方法 | 第19-22页 |
| ·研究思路和方法 | 第19-20页 |
| ·研究内容 | 第20页 |
| ·本文创新之处 | 第20-22页 |
| 2 我国金融系统性风险测度模型的构建 | 第22-30页 |
| ·金融系统性风险 | 第22-23页 |
| ·金融体系内部级别风险 | 第22页 |
| ·金融系统性风险涵义 | 第22-23页 |
| ·金融系统性风险监管的重要意义 | 第23页 |
| ·金融系统性风险的构成要素 | 第23-24页 |
| ·金融体系内部级别风险及其整体发展态势 | 第23-24页 |
| ·实体经济增长态势 | 第24页 |
| ·本文所用主要研究方法介绍 | 第24-26页 |
| ·动态因子模型 | 第24-25页 |
| ·分位数回归(Quantile Regression)和风险价值（VaR） | 第25-26页 |
| ·我国金融系统性风险测度的指标体系 | 第26-28页 |
| ·系统性风险指标GDPaR和FSaR | 第26-27页 |
| ·动态因子指标体系 | 第27-28页 |
| ·金融系统性风险其他相关指标 | 第28页 |
| ·我国金融系统性风险测度的模型推导 | 第28-30页 |
| 3 我国金融系统性风险测度模型的检验 | 第30-34页 |
| ·数据描述性统计 | 第30-31页 |
| ·估计和预测 | 第31-34页 |
| 4 结论和建议 | 第34-39页 |
| ·结论 | 第34-36页 |
| ·建议 | 第36-38页 |
| ·研究展望 | 第38-39页 |
| 主要参考文献 | 第39-42页 |
| 致谢 | 第42页 |