我国商业银行汇率风险度量及管理

摘要	第1-5页
ABSTRACT	第5-7页
第一章 绪论	第7-14页
·研究背景和选题意义	第7-8页
·文献综述	第8-12页
·论文主要结构	第12页
·本文可能的创新	第12-14页
第二章 商业银行汇率风险来源及度量方法	第14-22页
·汇率风险定义和类别	第14页
·风险来源	第14-16页
·风险敞口的计量	第16-18页
·VaR 值的计量	第18-22页
第三章 我国商业银行汇率风险度量与检验	第22-29页
·敞口计算	第22-23页
·历史模拟法	第23-24页
·蒙特卡罗模拟法	第24-26页
·均值-方差模型	第26-27页
·事后检验(Back-testing）	第27-28页
·结果与比较分析	第28-29页
第四章 商业银行汇率风险管理	第29-37页
·商业银行管理汇率风险方法	第29页
·我国商业银行汇率风险管理现状	第29-33页
·银行汇率风险管理的市场环境	第33-35页
·结论	第35-37页
第五章 我国商业银行的汇率风险管理对策与建议	第37-40页
·商业银行加强汇率风险管理的内部建设	第37-38页
·我国外汇市场建设	第38-40页
参考文献	第40-42页
攻读硕士研究生期间发表的论文	第42-43页
后记	第43页