基于非参数方法对外汇占款、股票指数的分析研究
| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 第1章 引言 | 第8-13页 |
| ·研究的目的、意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·国内文献综述 | 第9-10页 |
| ·国外文献综述 | 第10-11页 |
| ·结构框架 | 第11页 |
| ·创新点 | 第11-13页 |
| 第2章 非参数方法的工具 | 第13-30页 |
| ·非参数密度估计的概述 | 第13-17页 |
| ·核密度估计 | 第13-14页 |
| ·宽窗的选择 | 第14-16页 |
| ·边界修正 | 第16-17页 |
| ·非参数回归模型的的估计方法 | 第17-23页 |
| ·权函数估计 | 第18-20页 |
| ·最小二乘法及其有关估计 | 第20-22页 |
| ·分块多项式M估计 | 第22-23页 |
| ·半参数回归模型的估计方法 | 第23-30页 |
| ·最小二乘核估计及偏样条估计 | 第24-26页 |
| ·分块多项式L.S.估计 | 第26-27页 |
| ·Eubank三角级数估计 | 第27-28页 |
| ·两阶段最小二乘估计 | 第28-30页 |
| 第3章 重要指数的编制方法 | 第30-34页 |
| ·居民消费价格指数的类型 | 第30-31页 |
| ·居民消费价格指数的编制方法 | 第31-32页 |
| ·居民消费价格指数影响因素的经济学解释 | 第32-34页 |
| 第4章 对外汇占款、股票指数的实证分析 | 第34-44页 |
| ·数据的选取 | 第34页 |
| ·建模 | 第34-44页 |
| ·数据的平稳性检验 | 第34-35页 |
| ·协整检验 | 第35-36页 |
| ·VAR模型滞后阶数的确定与建立 | 第36-39页 |
| ·脉冲响应函数分析 | 第39-40页 |
| ·方差分解 | 第40-41页 |
| ·密度函数的非参数估计 | 第41-42页 |
| ·非参数核回归 | 第42-44页 |
| 第5章 结论与展望 | 第44-46页 |
| 参考文献 | 第46-48页 |
| 后记 | 第48页 |
