沪市风险结构及其特征分析
| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-6页 |
| 目录 | 第6-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·研究意义 | 第9-10页 |
| ·国内外研究现状综述 | 第10-15页 |
| ·股市风险结构分解方法相关文献综述 | 第10-13页 |
| ·股市风险特征分析相关文献综述 | 第13-15页 |
| ·研究思路及技术路线图 | 第15-17页 |
| 2 沪市风险结构模型设定和数据选取 | 第17-21页 |
| ·建立模型 | 第17-18页 |
| ·数据的选取与处理 | 第18-20页 |
| ·行业的划分 | 第18页 |
| ·数据选取及其依据 | 第18-19页 |
| ·数据的处理 | 第19-20页 |
| ·本章小结 | 第20-21页 |
| 3 沪市风险结构实证分析 | 第21-31页 |
| ·模型检验 | 第21-22页 |
| ·协方差检验 | 第21-22页 |
| ·随机扰动项检验 | 第22页 |
| ·回归系数的显著性检验 | 第22页 |
| ·实证结果 | 第22-31页 |
| 4 沪市风险结构分析——基于上证GICS分类 | 第31-48页 |
| ·沪市能源行业风险结构分析 | 第31-32页 |
| ·沪市医药行业风险结构分析 | 第32-33页 |
| ·沪市通讯服务行业风险结构分析 | 第33-35页 |
| ·原材料行业风险结构分析 | 第35-37页 |
| ·工业风险结构分析 | 第37-39页 |
| ·金融地产行业风险结构分析 | 第39-40页 |
| ·主要消费行业风险结构分析 | 第40-41页 |
| ·信息技术行业风险结构分析 | 第41-42页 |
| ·可选消费行业风险结构分析 | 第42-44页 |
| ·公用事业行业风险结构分析 | 第44-45页 |
| ·沪市总体风险结构分析 | 第45-48页 |
| 结论及投资建议 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 申请学位期间的研究成果及发表的学术论文 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54页 |
