| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 1 绪论 | 第10-30页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第10-17页 |
| ·存款保险制度的发展及作用 | 第11-13页 |
| ·存款保险费率的厘定 | 第13-15页 |
| ·研究的意义 | 第15-17页 |
| ·存款保险定价研究综述 | 第17-25页 |
| ·国外存款保险定价研究进展 | 第18-23页 |
| ·国内存款保险定价研究进展 | 第23-25页 |
| ·现有研究存在的主要问题 | 第25页 |
| ·本文的主要工作 | 第25-30页 |
| ·研究内容 | 第25-27页 |
| ·论文结构 | 第27-30页 |
| 2 监管宽容下资本展期的存款保险定价 | 第30-51页 |
| ·问题的提出 | 第30-31页 |
| ·考虑监管宽容与资本展期的存款保险定价模型 | 第31-33页 |
| ·监管宽容程度与资本展期长度对存款保险价格的影响分析 | 第33-36页 |
| ·监管宽容程度对存款保险价格的影响 | 第33-34页 |
| ·资本展期期限对存款保险价格的影响 | 第34-36页 |
| ·银行资产收益相关参数的实证估计 | 第36-48页 |
| ·收益率序列平稳性检验 | 第38-41页 |
| ·收益率ARMA回归与波动率的估计 | 第41-48页 |
| ·监管宽容下资本展期的费率厘定计算 | 第48-49页 |
| ·本章小结 | 第49-51页 |
| 3 损失承担分层下的存款保险定价 | 第51-58页 |
| ·问题的提出 | 第51-52页 |
| ·保险公司承担银行损失责任的层次划分 | 第52页 |
| ·特定损失承担层上的存款保险定价模型 | 第52-54页 |
| ·实证分析 | 第54-57页 |
| ·其他相关参数的选取 | 第54-56页 |
| ·各损失承担层上的费率 | 第56-57页 |
| ·本章小结 | 第57-58页 |
| 4 考虑银行违约关联性的存款保险定价 | 第58-79页 |
| ·问题的提出 | 第58-60页 |
| ·Copula函数原理 | 第60-68页 |
| ·Copula函数的定义与性质 | 第60-61页 |
| ·Copula函数族 | 第61-68页 |
| ·考虑银行违约关联性的存款保险定价模型 | 第68-72页 |
| ·定价模型的构建 | 第68-69页 |
| ·Copula函数的选取 | 第69-70页 |
| ·定价模型的模拟求解 | 第70-72页 |
| ·Monte Carlo模拟分析 | 第72-78页 |
| ·模拟计算步骤 | 第72-73页 |
| ·参数设置 | 第73页 |
| ·违约相关性对存款保险费率的影响 | 第73-76页 |
| ·违约关联定价模型中主要参数敏感度分析 | 第76-78页 |
| ·本章小结 | 第78-79页 |
| 5 双重责任下有破产成本的存款保险定价 | 第79-92页 |
| ·问题的提出 | 第79-80页 |
| ·双重责任下有破产成本的存款保险定价框架 | 第80-84页 |
| ·重责任的刻画 | 第80-81页 |
| ·定价模型 | 第81-84页 |
| ·定价方法分析 | 第84-88页 |
| ·数值算例 | 第88-91页 |
| ·本章小结 | 第91-92页 |
| 6 研究的结论与展望 | 第92-98页 |
| ·本文的主要结论 | 第92-94页 |
| ·本文的主要创新点 | 第94-96页 |
| ·研究展望 | 第96-98页 |
| 参考文献 | 第98-104页 |
| 附录A 存款保险制定准则 | 第104-108页 |
| 攻读博士学位期间发表学术论文情况 | 第108-110页 |
| 致谢 | 第110-111页 |
| 作者简介 | 第111-112页 |