| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-6页 |
| 第1章 绪论 | 第6-11页 |
| ·论文的研究背景及意义 | 第6-8页 |
| ·国内外研究现状 | 第8-10页 |
| ·本文研究的主要内容 | 第10-11页 |
| 第2章 预备知识 | 第11-16页 |
| ·经典 Poisson 风险模型 | 第11-12页 |
| ·Cramer-Lundberg 定理 | 第12-13页 |
| ·重尾分布族 | 第13-14页 |
| ·一些常见的重尾分布函数 | 第14-16页 |
| 第3章 负相依延迟更新风险模型的研究 | 第16-24页 |
| ·负相依延迟更新风险模型 | 第16-17页 |
| ·一些定义及引理 | 第17-20页 |
| ·负相依延迟更新风险模型下的破产概率 | 第20-24页 |
| 第4章 延迟复合更新风险模型的研究 | 第24-31页 |
| ·延迟复合更新模型 | 第24-25页 |
| ·一些定义及引理 | 第25-26页 |
| ·延迟复合更新风险模型下的破产概率 | 第26-31页 |
| 结论 | 第31-32页 |
| 参考文献 | 第32-34页 |
| 攻读硕士学位期间论文发表情况 | 第34-35页 |
| 致谢 | 第35页 |