| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-15页 |
| 第1章 绪论 | 第15-28页 |
| ·研究背景与研究意义 | 第15-19页 |
| ·研究背景 | 第15-17页 |
| ·研究意义 | 第17-19页 |
| ·文献综述 | 第19-24页 |
| ·关于存款准备金政策变动对股市影响的研究 | 第19-23页 |
| ·总体评价 | 第23-24页 |
| ·研究内容、方法及创新 | 第24-28页 |
| ·研究方法 | 第24-25页 |
| ·研究内容 | 第25-26页 |
| ·创新与不足 | 第26-28页 |
| 第2章 存款准备金政策的相关理论研究 | 第28-41页 |
| ·关于法定存款准备金政策 | 第28-31页 |
| ·法定存款准备金率作用于股市的理论分析 | 第31-35页 |
| ·中国存款准备金率调整的进程及股市表现 | 第35-39页 |
| ·小结 | 第39-41页 |
| 第3章 存款准备金政策变动对中国股市的长期效应研究 | 第41-51页 |
| ·变量与方法选择 | 第41-44页 |
| ·变量选取及数据的处理 | 第41-43页 |
| ·研究方法 | 第43-44页 |
| ·实证分析 | 第44-49页 |
| ·单位根检验 | 第44-45页 |
| ·协整检验 | 第45-46页 |
| ·因果检验 | 第46-47页 |
| ·VAR 模型的构建及脉冲响应 | 第47-49页 |
| ·结论 | 第49-50页 |
| ·小结 | 第50-51页 |
| 第4章 存款准备金政策变动对中国股市的短期效应研究 | 第51-72页 |
| ·实证研究 | 第51-70页 |
| ·事件研究法简介 | 第51-52页 |
| ·事件及事件窗口 | 第52页 |
| ·事件日及样本选取 | 第52-53页 |
| ·正常收益率模型的选择 | 第53-54页 |
| ·实证分析——检验异常收益率的显著性 | 第54-70页 |
| ·结论 | 第70-71页 |
| ·小结 | 第71-72页 |
| 第5章 实证结果的影响因素分析和政策建议 | 第72-84页 |
| ·原因分析 | 第72-78页 |
| ·存款准备金自身的缺陷 | 第72-74页 |
| ·股票市场不成熟，功能存在缺陷 | 第74-76页 |
| ·利率非市场化阻碍了存款准备金政策的有效性发挥 | 第76-78页 |
| ·政策建议 | 第78-83页 |
| ·完善我国的存款准备金制度 | 第78-80页 |
| ·不断完善、规范股票市场 | 第80-81页 |
| ·推进利率市场化 | 第81-82页 |
| ·多种政策工具结合使用，提高政策效果的有效性 | 第82-83页 |
| ·小结 | 第83-84页 |
| 结论 | 第84-87页 |
| 参考文献 | 第87-93页 |
| 攻读硕士学位期间发表的学术成果 | 第93-94页 |
| 附录 A 存款准备金率与上证指数数据序列 | 第94-96页 |
| 致谢 | 第96页 |