我国股指期货市场有效性研究
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-13页 |
| 1.引言 | 第13-20页 |
| ·研究背景及意义 | 第13-14页 |
| ·国内外研究现状 | 第14-18页 |
| ·国外研究现状 | 第14-16页 |
| ·国内研究现状 | 第16-18页 |
| ·研究方法 | 第18页 |
| ·研究思路与框架 | 第18-20页 |
| 2.股指期货市场有效性及其检验 | 第20-30页 |
| ·有效市场假设理论 | 第20-23页 |
| ·有效市场理论的假设前提 | 第21页 |
| ·有效市场理论的涵义 | 第21-22页 |
| ·有效市场的类型 | 第22-23页 |
| ·市场有效性的检验方法 | 第23-24页 |
| ·弱式有效市场检验方法 | 第23页 |
| ·半强式有效市场检验方法 | 第23页 |
| ·强式有效市场检验方法 | 第23-24页 |
| ·市场有效性的检验模型 | 第24-30页 |
| ·随机游走检验 | 第25-26页 |
| ·协整检验 | 第26-27页 |
| ·(G)ARCH 模型检验 | 第27-28页 |
| ·本文的实证模型 | 第28-30页 |
| 3.我国股指期货市场有效性的实证分析 | 第30-38页 |
| ·样本数据的选取 | 第30页 |
| ·序列相关性检验 | 第30-32页 |
| ·单位根检验 | 第30-31页 |
| ·序列相关检验 | 第31-32页 |
| ·协整检验 | 第32-34页 |
| ·单位根检验 | 第32-33页 |
| ·协整检验 | 第33-34页 |
| ·（G）ARCH 模型检验 | 第34-36页 |
| ·描述性统计 | 第34-35页 |
| ·平稳性检验 | 第35页 |
| ·残差序列自相关检验及 ARCH 效应 | 第35-36页 |
| ·GARCH 模型检验 | 第36页 |
| ·实证结果 | 第36-38页 |
| 4.我国股指期货市场有效性的制约因素 | 第38-44页 |
| ·交易机制 | 第38-39页 |
| ·缺乏产权制度基础 | 第38页 |
| ·期货市场创新机制不足 | 第38-39页 |
| ·缺乏政府法律支持 | 第39页 |
| ·投资者行为 | 第39-40页 |
| ·投资者行为非理性 | 第39-40页 |
| ·投资主体规模小 | 第40页 |
| ·市场监管 | 第40-42页 |
| ·法规体系建设滞后 | 第41页 |
| ·自律性组织监管薄弱 | 第41页 |
| ·信息披露制度不完善 | 第41-42页 |
| ·现货市场效率 | 第42-44页 |
| ·股票市场缺陷 | 第42页 |
| ·期现市场联动性不足 | 第42-44页 |
| 5 提高我国股指期货市场有效性的建议 | 第44-50页 |
| ·完善交易机制 | 第44-45页 |
| ·明确产权制度 | 第44页 |
| ·完善创新机制 | 第44-45页 |
| ·健全法律法规体系 | 第45页 |
| ·规范投资者行为 | 第45-46页 |
| ·培育理性投资者 | 第45-46页 |
| ·扩大投资主体的范围 | 第46页 |
| ·完善监管方式 | 第46-48页 |
| ·充分发挥自律组织作用 | 第46-47页 |
| ·加强信息披露 | 第47页 |
| ·完善监管责任问责制 | 第47-48页 |
| ·提高现货市场有效性 | 第48-50页 |
| ·提高股票市场有效性 | 第48页 |
| ·增强期现市场的联动性 | 第48-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 致谢 | 第53-54页 |
| 攻读硕士学位期间发表的论文 | 第54-55页 |
