| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-17页 |
| ·选题背景及研究意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究文献综述 | 第9-14页 |
| ·本文研究方法、框架结构及创新之处 | 第14-17页 |
| 2 商业银行信用风险概述及度量 | 第17-28页 |
| ·信用风险的概念和特点 | 第17-20页 |
| ·商业银行信用风险的度量方法 | 第20-28页 |
| 3 KMV 模型的理论分析及其修正 | 第28-36页 |
| ·KMV 模型的原理 | 第28-29页 |
| ·KMV 模型的计算框架 | 第29-34页 |
| ·KMV 模型的修正 | 第34-36页 |
| 4 KMV 模型的实证研究 | 第36-52页 |
| ·样本选取 | 第36-37页 |
| ·参数假定 | 第37-39页 |
| ·实证计算 | 第39-45页 |
| ·实证检验和结果分析 | 第45-50页 |
| ·研究结论 | 第50-52页 |
| 5 后续研究及展望 | 第52-55页 |
| ·研究不足与展望 | 第52-53页 |
| ·政策建议 | 第53-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 参考文献 | 第56-60页 |
| 附录 1 56 家上市公司基本财务数据 | 第60-62页 |
| 附录 2 ST 能山（000720）股票的日收盘价 | 第62-64页 |
| 附录 3 样本公司债务面值和股票市值 | 第64-65页 |
| 附录 4 MATLAB 计算程序 | 第65-66页 |
| 附录 5 上市公司的违约概率 DD | 第66-67页 |
| 附录 6 ROC 曲线的坐标 | 第67页 |