| 摘要 | 第1-5页 |
| ABSTRACT | 第5-9页 |
| 第一章 绪论 | 第9-14页 |
| ·概述 | 第9-10页 |
| ·外汇汇率与货币指数 | 第10-12页 |
| ·研究意义 | 第12页 |
| ·本文结构 | 第12-14页 |
| 第二章 投资组合理论发展及其现状概述 | 第14-27页 |
| ·马科维茨投资组合理论 | 第14-19页 |
| ·均值-方差理论概述 | 第14-16页 |
| ·有效边界上最优投资组合选择方式 | 第16-17页 |
| ·投资组合绩效的衡量 | 第17-19页 |
| ·国内外投资组合的后续研究 | 第19-23页 |
| ·国外投资组合后续研究 | 第19-22页 |
| ·国内投资组合领域的优秀成果 | 第22-23页 |
| ·扩展到多期的投资组合模型 | 第23-25页 |
| ·均值-方差模型评价 | 第25-27页 |
| 第三章 货币指数动态组合输入参数调整分析与实证 | 第27-37页 |
| ·单期货币指数组合模型 | 第27-29页 |
| ·引入L和T的货币指数动态M-V模型 | 第29-31页 |
| ·寻找合适的参数(L,T) | 第31-32页 |
| ·货币指数动态组合调整实证 | 第32-37页 |
| 第四章 ARCH族模型理论及其在货币指数的实证 | 第37-52页 |
| ·ARCH模型的由来及定义 | 第37-38页 |
| ·ARCH族模型 | 第38-40页 |
| ·货币指数的ARCH模型检验 | 第40-46页 |
| ·ARCH的检验方法 | 第40-41页 |
| ·对八种货币指数的ARCH检验 | 第41-46页 |
| ·货币指数价格波动的GARCH模型 | 第46-52页 |
| 第五章 GARCH预测的货币指数投资组合分析与实证 | 第52-60页 |
| ·GARCH预测的货币指数投资组合分析 | 第52-55页 |
| ·GARCH预测的货币指数投资组合实证 | 第55-60页 |
| 第六章 结论与展望 | 第60-62页 |
| ·全文总结 | 第60-61页 |
| ·研究展望 | 第61-62页 |
| 致谢 | 第62-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 攻硕期间取得的研究成果 | 第67页 |