| 内容摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 第1章 导论 | 第8-14页 |
| ·研究背景与意义 | 第8-9页 |
| ·国内外研究现状 | 第9-12页 |
| ·资产收益率拟合分布的研究 | 第9-10页 |
| ·随机波动模型的研究 | 第10-12页 |
| ·研究内容及创新点 | 第12-14页 |
| ·研究内容 | 第12-13页 |
| ·创新点 | 第13-14页 |
| 第2章 贝叶斯计量分析理论 | 第14-22页 |
| ·贝叶斯理论简介 | 第14-17页 |
| ·贝叶斯定理 | 第15页 |
| ·先验分布的确定 | 第15-16页 |
| ·后验分布的计算 | 第16-17页 |
| ·马尔科夫蒙特卡洛(MCMC)方法 | 第17-20页 |
| ·马尔科夫链 | 第17页 |
| ·蒙特卡洛定积分计算 | 第17-18页 |
| ·MCMC方法的基本原理 | 第18-19页 |
| ·Gibbs抽样方法 | 第19-20页 |
| ·贝叶斯分析工具WINBUGS的使用 | 第20-22页 |
| 第3章 资产收益率混合贝塔分布的拟合 | 第22-30页 |
| ·资产收益率的分布特征 | 第22-23页 |
| ·选择混合贝塔分布拟合资产收益率的原因 | 第23-25页 |
| ·资产收益率混合贝塔分布的拟合 | 第25-30页 |
| ·样本选择及描述性分析 | 第25-26页 |
| ·混合贝塔分布的估计和拟合 | 第26-30页 |
| 第4章 混合贝塔分布随机波动模型(SV-M)的建模 | 第30-45页 |
| ·SV-M模型结构分析 | 第30-33页 |
| ·随机波动模型简介 | 第30页 |
| ·SV-M模型结构分析 | 第30-33页 |
| ·SV-M模型的贝叶斯分析 | 第33-35页 |
| ·SV-M模型后验分布分析 | 第33-34页 |
| ·SV-M模型后验条件分布分析 | 第34-35页 |
| ·实证分析 | 第35-45页 |
| ·上证A股综指收益率的SV-M模型 | 第35-41页 |
| ·SV-M模型与SV-N模型的分析与比较 | 第41-45页 |
| 第5章 结论 | 第45-47页 |
| 参考文献 | 第47-49页 |
| 后记 | 第49页 |