| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 前言 | 第8-14页 |
| ·选题的意义 | 第8-9页 |
| ·利率市场化改革的背景 | 第8页 |
| ·利率市场化给商业银行带来的风险 | 第8-9页 |
| ·商业银行利率风险管理研究的必要性 | 第9页 |
| ·文献回顾 | 第9-12页 |
| ·利率市场化理论研究 | 第9-10页 |
| ·对商业银行利率风险管理的研究 | 第10-12页 |
| ·本文的创新 | 第12页 |
| ·研究方法 | 第12页 |
| ·文章的结构安排 | 第12-14页 |
| 2 我国利率市场化改革进程的简述 | 第14-23页 |
| ·利率市场化的具体内涵 | 第14-15页 |
| ·我国利率市场化改革的现状 | 第15-18页 |
| ·我国利率市场化改革的简单历史回顾 | 第15-17页 |
| ·我国利率市场化现状分析 | 第17-18页 |
| ·利率市场化对我国商业银行的影响 | 第18-23页 |
| ·利率市场化对我国商业银行带来的发展机遇 | 第19-20页 |
| ·在利率市场化进程中我国商业银行面临的挑战 | 第20-23页 |
| 3 在利率市场化条件下我国商业银行利率风险分析 | 第23-34页 |
| ·利率市场化给商业银行带来的风险分类 | 第23页 |
| ·商业银行利率风险的分类 | 第23-26页 |
| ·重新定价风险 | 第24页 |
| ·收益曲线风险 | 第24-25页 |
| ·基准风险 | 第25页 |
| ·选择权风险 | 第25-26页 |
| ·我国商业银行面临利率风险的现状 | 第26-29页 |
| ·重新定价风险的分析 | 第26-27页 |
| ·收益率曲线风险的分析 | 第27页 |
| ·基准风险的分析 | 第27-28页 |
| ·选择权风险的分析 | 第28-29页 |
| ·我国商业银行应对利率风险的能力分析 | 第29-34页 |
| ·我国商业银行资本充足率的分析 | 第29-31页 |
| ·我国商业银行资产负债率的分析 | 第31-34页 |
| 4 我国商业银行利率风险管理模式适用性分析 | 第34-54页 |
| ·西方发达国家商业银行利率风险测度管理方法 | 第34-39页 |
| ·利率敏感性缺口分析（Fund gap management） | 第34-35页 |
| ·持续期缺口及凸性分析(Net Duration Analysis) | 第35-39页 |
| ·风险价值分析（VAR 模型） | 第39页 |
| ·利率风险测度管理在我国商业银行的适用性分析 | 第39-44页 |
| ·利率敏感性缺口在商业银行的应用分析 | 第39-42页 |
| ·持续期缺口在商业银行的应用分析 | 第42-43页 |
| ·风险价值分析（VAR 模型）在商业银行的应用分析 | 第43-44页 |
| ·利率衍生金融工具与利率风险防范 | 第44-50页 |
| ·金融市场上主要的利率衍生金融工具 | 第44-49页 |
| ·我国商业银行利率衍生金融工具的选择 | 第49-50页 |
| ·我国商业银行利率风险管理模式的选择 | 第50-54页 |
| ·利率风险管理流程设置 | 第50-51页 |
| ·利率风险识别方法选取 | 第51-52页 |
| ·利率风险处理控制技术运用 | 第52-54页 |
| 5 在利率市场化条件下我国商业银行利率风险管理的对策建议 | 第54-60页 |
| ·为商业银行利率风险管理提供良好外部环境 | 第54-56页 |
| ·培育金融市场 | 第54-55页 |
| ·发挥金融监管机构职能 | 第55页 |
| ·提高央行宏观调控能力 | 第55-56页 |
| ·提高商业银行利率风险管理的内部防控能力 | 第56-60页 |
| ·加强银行内部的资产负债管理 | 第56页 |
| ·完善商业银行利率预测机制，科学准确预测市场利率 | 第56-57页 |
| ·完善商业银行金融产品定价机制 | 第57-58页 |
| ·注重商业银行利率风险管理人才队伍的培养 | 第58-59页 |
| ·规范商业银行利率风险内控机制 | 第59-60页 |
| 6 结论 | 第60-62页 |
| 参考文献 | 第62-65页 |
| 致谢 | 第65页 |
