| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 插图索引 | 第12-13页 |
| 附表索引 | 第13-14页 |
| 第1章 绪论 | 第14-31页 |
| ·选题背景及意义 | 第14-16页 |
| ·文献综述 | 第16-26页 |
| ·外汇储备管理及运用的外部环境研究 | 第16-19页 |
| ·外汇储备动态规模管理与结构管理研究 | 第19-22页 |
| ·外汇储备风险管理的动态优化模型研究 | 第22-23页 |
| ·外汇储备投资策略研究 | 第23-25页 |
| ·外汇储备投资的宏观经济效应研究 | 第25-26页 |
| ·本文的内容结构及主要创新 | 第26-31页 |
| ·内容结构 | 第26-28页 |
| ·技术线路图 | 第28-29页 |
| ·本文的工作与主要创新 | 第29-31页 |
| 第2章 利率期限结构一般理论及我国外汇储备现状概述 | 第31-46页 |
| ·利率期限结构一般理论 | 第31-37页 |
| ·利率期限结构形成理论 | 第31-32页 |
| ·利率期限结构静态估计理论 | 第32-34页 |
| ·利率期限结构动态模型估计理论 | 第34-36页 |
| ·我国利率期限结构理论研究现状 | 第36-37页 |
| ·我国外汇储备形成机制及规模现状 | 第37-39页 |
| ·我国外汇储备形成机制 | 第37-38页 |
| ·我国外汇储备规模增长历程 | 第38-39页 |
| ·我国外汇储备结构现状及面临的潜在风险 | 第39-45页 |
| ·我国外汇储备币种结构现状 | 第40-42页 |
| ·我国外汇储备资产结构现状 | 第42-44页 |
| ·我国外汇储备结构面临的潜在风险 | 第44-45页 |
| ·本章小结 | 第45-46页 |
| 第3章 利率期限结构的影响因素分析 | 第46-53页 |
| ·利率决定理论 | 第46-49页 |
| ·古典学派储蓄-投资理论 | 第46页 |
| ·凯恩斯流动性偏好理论 | 第46-47页 |
| ·可贷资金理论 | 第47-48页 |
| ·新古典综合IS-LM分析 | 第48-49页 |
| ·影响利率期限结构的宏观经济因素 | 第49-51页 |
| ·社会平均利润率 | 第49-50页 |
| ·货币政策和财政政策 | 第50页 |
| ·经济周期和借贷风险 | 第50-51页 |
| ·通货膨胀和居民收入 | 第51页 |
| ·其他宏观经济因素的影响 | 第51页 |
| ·本章小结 | 第51-53页 |
| 第4章 利率期限结构静态模型理论及我国外汇储备投资期限结构静态实证 | 第53-68页 |
| ·插值类静态模型理论 | 第53-54页 |
| ·线性插值模型 | 第54页 |
| ·样条插值模型 | 第54页 |
| ·拟合类静态模型理论 | 第54-58页 |
| ·样条类拟合模型 | 第54-57页 |
| ·参数化拟合模型 | 第57-58页 |
| ·我国外汇储备投资期限结构静态模型实证研究 | 第58-67页 |
| ·美国国债期限结构 | 第59-60页 |
| ·英国国债期限结构 | 第60-61页 |
| ·德国国债期限结构 | 第61-62页 |
| ·日本国债期限结构 | 第62-63页 |
| ·实证结果分析 | 第63-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 第5章 利率期限结构动态模型理论及我国外汇储备投资期限结构动态实证 | 第68-81页 |
| ·单因子均衡模型 | 第68-73页 |
| ·单因子均衡模型的理论基础 | 第68-70页 |
| ·Merton模型 | 第70-71页 |
| ·Vasicek模型 | 第71页 |
| ·Cox-Ingersoll-Ross模型 | 第71-73页 |
| ·多因子均衡模型 | 第73-74页 |
| ·基于CIR模型的我国外汇储备投资期限结构动态实证研究 | 第74-80页 |
| ·模型构建 | 第74-77页 |
| ·数据选择 | 第77页 |
| ·实证结果分析 | 第77-80页 |
| ·本章小结 | 第80-81页 |
| 第6章 我国外汇储备投资期限结构配置模型理论及实证研究 | 第81-102页 |
| ·我国外汇储备投资期限结构配置的理论模型构建 | 第81-85页 |
| ·外汇储备投资期限配置理论建模 | 第81-83页 |
| ·短期收益率对期限配置结构影响 | 第83-84页 |
| ·期限溢价对期限配置结构影响 | 第84页 |
| ·期限溢价方差对期限配置结构影响 | 第84-85页 |
| ·期限溢价三阶矩对期限配置结构影响 | 第85页 |
| ·基于DCC-GARCH的我国外汇储备投资资产期限结构相关性分析 | 第85-95页 |
| ·研究方法综述 | 第85-86页 |
| ·VAR-AG-DCC-GARCH模型 | 第86-89页 |
| ·实证分析 | 第89-95页 |
| ·基于VaR约束的我国外汇储备投资期限配置实证分析 | 第95-101页 |
| ·基于VaR约束的投资组合模型 | 第95-99页 |
| ·实证结果分析 | 第99-101页 |
| ·本章小结 | 第101-102页 |
| 结论及政策建议 | 第102-107页 |
| 参考文献 | 第107-122页 |
| 致谢 | 第122-123页 |
| 附录A 攻读博士期间发表论文与参与科研项目情况 | 第123-124页 |
| 附录B 第6章相关性实证结果 | 第124-131页 |
