中国股票市场过度联动现象研究

摘要	第1-5页
Abstract	第5-9页
第一章 概论	第9-12页
·联动与过度联动	第9页
·研究意义和价值	第9-11页
·文章研究内容	第11-12页
第二章 文献综述	第12-20页
·过度联动成因的理论研究	第12-15页
·现代金融学解释	第12-14页
·行为金融学解释	第14-15页
·过度联动现象的实证研究	第15-20页
·相关系数法	第15-18页
·Copula函数法	第18-20页
第三章 行为金融视角下一般性理论框架构建	第20-35页
·投资者情绪	第20-28页
·投资者情绪指数	第20-22页
·我国投资者情绪指数的构建	第22-24页
·我国证券市场投资者情绪特征	第24-26页
·投资者情绪对股价的影响	第26-28页
·有限套利	第28-31页
·有限套利的含义	第28页
·有限套利的分类	第28-31页
·统一框架的构建	第31-35页
第四章 我国股市过度联动现象研究	第35-52页
·	第35-38页
·稳健性检验:日历时间检验法	第35-37页
·指数调整效应的形成机理	第37-38页
·价格联动效应	第38-45页
·单变量回归	第39-40页
·双变量回归及稳健性检验	第40-42页
·价格联动现象形成机理	第42-45页
·孪生证券	第45-52页
·孪生证券特征介绍	第47-49页
·假设与检验	第49-51页
·孪生证券现象形成机理	第51-52页
第五章 结论和展望	第52-54页
·后续研究	第52-54页
致谢	第54-55页
参考文献	第55-58页
研究生期间发表文章	第58-59页