| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 1. 绪论 | 第11-14页 |
| ·选题背景和研究意义 | 第11-12页 |
| ·研究思路和主要内容 | 第12-13页 |
| ·本文特色与不足 | 第13-14页 |
| ·特色之处 | 第13页 |
| ·不足之处 | 第13-14页 |
| 2. 文献综述 | 第14-19页 |
| ·国外文献综述 | 第14-17页 |
| ·认为波动性减小的研究 | 第14-15页 |
| ·认为波动性不变或者变化不显著的研究 | 第15-16页 |
| ·认为波动性增大的研究 | 第16-17页 |
| ·国内文献综述 | 第17-18页 |
| ·国内外文献比较评述 | 第18-19页 |
| 3. 股指期货及其波动性相关理论 | 第19-35页 |
| ·股指期货的概念 | 第19页 |
| ·沪深300指数简介和特征 | 第19-21页 |
| ·沪深300指数简介 | 第19页 |
| ·沪深300指数的特征 | 第19-21页 |
| ·沪深300指数期货的影响和意义 | 第21-24页 |
| ·沪深300指数期货简介 | 第21-22页 |
| ·我国推出股指期货的影响 | 第22-23页 |
| ·我国推出股指期货的意义 | 第23-24页 |
| ·国外主要股指期货交易品种 | 第24-25页 |
| ·股指期货与现货市场波动性相关理论 | 第25-35页 |
| ·波动性概述 | 第25页 |
| ·股指期货与现货市场价格关系分析 | 第25-27页 |
| ·股指期货对现货市场波动性的影响因素 | 第27-30页 |
| ·测度市场波动性的方法 | 第30-35页 |
| 4. 股指期货对现货波动性影响的实证分析 | 第35-55页 |
| ·指标的选取和数据说明 | 第35-36页 |
| ·GARCH模型实证分析的数据说明 | 第35页 |
| ·宏观经济变量分析选取的指标和数据说明 | 第35-36页 |
| ·描述性统计分析 | 第36-37页 |
| ·平稳性检验 | 第37-38页 |
| ·GRANGER因果检验 | 第38-39页 |
| ·GARCH计量经济建模实证分析 | 第39-46页 |
| ·引入虚拟变量的全样本GARCH模型 | 第42-43页 |
| ·基于TARCH模型的沪深300指数的信息非对称效应分析 | 第43-45页 |
| ·加入成交量的GARCH计量模型 | 第45-46页 |
| ·股指期货交割日波动效应研究 | 第46-49页 |
| ·股指期货交割日效应简述 | 第46-47页 |
| ·研究方法 | 第47-49页 |
| ·我国股指期货交割日波动性变化不大的原因解释 | 第49页 |
| ·股指期货对宏观经济变量与现货市场波动性关系的影响 | 第49-55页 |
| ·序列平稳性检验 | 第50页 |
| ·宏观经济变量协整关系检验结果 | 第50-51页 |
| ·误差修正模型分析 | 第51-52页 |
| ·方差分解 | 第52-54页 |
| ·实证结果分析 | 第54-55页 |
| 5. 结论 | 第55-58页 |
| 参考文献 | 第58-61页 |
| 附录 | 第61-64页 |
| 致谢 | 第64-65页 |
| 攻读硕士学位期间所发表的学术论文 | 第65页 |