简述几个期权定价模型
| 中文摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-8页 |
| 第一章 期权及期权理论的形成 | 第8-10页 |
| 第二章 期权的基本知识 | 第10-20页 |
| 第一节 期权合约的基本要素 | 第10页 |
| 第二节 期权的分类及期权费 | 第10-13页 |
| 第三节 看涨期权和看跌期权的性质简述 | 第13-15页 |
| 第四节 无套利原理 | 第15-16页 |
| 第五节 维纳过程和伊藤引理 | 第16-20页 |
| 第三章 Black-Scholes期权定价模型 | 第20-29页 |
| 第一节 Black-Scholes微分方程的推导 | 第20-22页 |
| 第二节 Black-Scholes期权定价公式 | 第22-25页 |
| 第三节 主要的期权定价导数 | 第25-29页 |
| 第四章 二叉树期权定价模型 | 第29-33页 |
| 第一节 单步二叉树期权定价模型 | 第29-30页 |
| 第二节 两步二叉树期权定价模型 | 第30-31页 |
| 第三节 多步二叉树期权定价模型 | 第31-33页 |
| 第五章 简述其他几个定价模型 | 第33-37页 |
| 第一节 Monte Carlo估值模型 | 第33-34页 |
| 第二节 默顿跳跃-扩散混合模型 | 第34-35页 |
| 第三节 随机波动率模型 | 第35-37页 |
| 第六章 总结与展望 | 第37-39页 |
| 参考文献 | 第39-40页 |
| 致谢 | 第40-41页 |
| 学位论文评阅及答辩情况表 | 第41页 |
