| 摘要 | 第1-4页 |
| Abstract | 第4-5页 |
| 目录 | 第5-7页 |
| 1 绪论 | 第7-8页 |
| ·研究背景 | 第7页 |
| ·本文的主要工作 | 第7页 |
| ·研究的意义 | 第7-8页 |
| 2 股指期货基础 | 第8-16页 |
| ·股票指数 | 第8-11页 |
| ·股票指数的编制步骤 | 第8页 |
| ·股票指数的计算方法 | 第8-9页 |
| ·国际主要指数的编制与管理 | 第9-10页 |
| ·国内股票市场主要指数 | 第10-11页 |
| ·股指期货 | 第11-16页 |
| ·股指期货的产生与发展 | 第12页 |
| ·股指期货的功能 | 第12-13页 |
| ·股指期货交易制度 | 第13-14页 |
| ·股指期货合约要素分析 | 第14-16页 |
| 3 股指期货定价研究 | 第16-26页 |
| ·完全市场假设下的持有成本定价模型 | 第16-17页 |
| ·放宽完全市场假设条件下的定价模型 | 第17-22页 |
| ·利率随机、股利变化下的定价模型 | 第17-18页 |
| ·考虑税收因素、时间期权等因素的定价模型 | 第18-19页 |
| ·考虑交易成本、借贷利率差及季节性股利支付的区间定价 | 第19-21页 |
| ·考虑利率随机与市场波动动态特性的定价模型 | 第21-22页 |
| ·不完全市场下的股指期货定价模型 | 第22-24页 |
| ·定价模型的比较 | 第24-26页 |
| 4 中国市场股指期货的区间定价模型 | 第26-37页 |
| ·中国市场简介 | 第26页 |
| ·融资融券条件下股指期货的定价问题 | 第26-32页 |
| ·定价模型与方法 | 第26-27页 |
| ·融资融券条件下定价区间的推导 | 第27-32页 |
| ·股指期货定价区间的影响因素 | 第32-37页 |
| ·融资融券对定价区间的影响 | 第32-35页 |
| ·股利发放对区间上下界的影响 | 第35页 |
| ·期货保证金水平 | 第35-36页 |
| ·交易成本 | 第36-37页 |
| 5 我国股指期货定价区间的实证分析 | 第37-46页 |
| ·定价模型中参数的确定 | 第37-38页 |
| ·融资融券条件下的IF1005、IF1009的定价区间 | 第38-43页 |
| ·不考虑融资融券时的定价区间 | 第43-46页 |
| 结论 | 第46-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 参考文献 | 第48-50页 |