| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 1 绪论 | 第8-14页 |
| ·选题背景及意义 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-12页 |
| ·国外研究现状 | 第10-11页 |
| ·国内研究现状 | 第11-12页 |
| ·本文研究思路、创新与不足 | 第12-14页 |
| 2 利率期限结构理论与实证方法 | 第14-24页 |
| ·利率期限结构含义 | 第14-15页 |
| ·利率期限结构理论 | 第15-18页 |
| ·市场预期理论(Expectations Hypothesis) | 第15-16页 |
| ·流动性偏好理论(Liquidity Preference Theory) | 第16-17页 |
| ·优先资产配置理论(Preferred Habit Theory) | 第17页 |
| ·市场分割理论(Market Segmentation Theory) | 第17-18页 |
| ·实证方法 | 第18-24页 |
| ·期限溢价定义 | 第18-19页 |
| ·线性回归方法 | 第19-21页 |
| ·协整检验方法 | 第21-24页 |
| 3 实证检验结果 | 第24-37页 |
| ·样本选取 | 第24-26页 |
| ·货币市场利率 | 第24-25页 |
| ·资本市场利率 | 第25-26页 |
| ·数据处理与样本描述 | 第26-28页 |
| ·数据处理 | 第26-27页 |
| ·样本描述性统计 | 第27-28页 |
| ·单位根检验 | 第28-29页 |
| ·实证检验结果 | 第29-37页 |
| ·协整方法检验结果 | 第29-33页 |
| ·线性回归法检验结果 | 第33-36页 |
| ·实证检验结果小结 | 第36-37页 |
| 4 预期理论进一步检验:GARCH-M检验 | 第37-42页 |
| ·利率波动模型 | 第37-39页 |
| ·实证分析 | 第39-42页 |
| 5 SHIBOR利率基准地位分析 | 第42-47页 |
| ·我国基准利率体系建设现状 | 第42-43页 |
| ·预期理论检验结果与SHIBOR利率基准地位 | 第43-45页 |
| ·货币市场利率引导作用分析 | 第45-47页 |
| 6 结论及建议 | 第47-49页 |
| 参考文献 | 第49-52页 |
| 后记 | 第52-53页 |
