我国商业银行信用风险度量研究--基于KMV模型的信用风险实证分析
| 摘要 | 第1-7页 |
| Abstract | 第7-12页 |
| 1. 导论 | 第12-18页 |
| ·选题的背景 | 第12-13页 |
| ·选题的目的和意义 | 第13页 |
| ·国内外信贷风险度量及管理研究的现状 | 第13-17页 |
| ·国外研究现状 | 第13-15页 |
| ·国内研究现状 | 第15-17页 |
| ·结构安排 | 第17-18页 |
| 2. 商业银行信用风险及度量理论 | 第18-24页 |
| ·商业银行信用风险概述 | 第18-21页 |
| ·信用风险的界定 | 第18-19页 |
| ·商业银行信用风险的基本特征 | 第19-21页 |
| ·商业银行信用风险产生的经济机理分析 | 第21-22页 |
| ·信用活动中的不确定性 | 第21页 |
| ·信息不对称加大了信用风险 | 第21-22页 |
| ·信用风险管理 | 第22-24页 |
| 3. 商业银行信用风险度量模型研究 | 第24-33页 |
| ·传统信用风险计量方法 | 第24-27页 |
| ·专家方法 | 第24-25页 |
| ·评级方法 | 第25-26页 |
| ·信用分析法 | 第26-27页 |
| ·现代信用风险度量模型 | 第27-33页 |
| ·Credit Metrics模型 | 第28-29页 |
| ·Credit Risk Plus模型 | 第29-30页 |
| ·Credit Portfolio View模型 | 第30-31页 |
| ·KMV模型 | 第31-33页 |
| 4. KMV模型与我国商业银行信用风险度量研究 | 第33-49页 |
| ·KMV模型的理论基础 | 第33-34页 |
| ·Black-Scholes期权定价公式 | 第33-34页 |
| ·Merton的风险债务定价理论 | 第34页 |
| ·KMV模型的基本计算框架 | 第34-37页 |
| ·KMV模型在我国商业银行的实证研究 | 第37-49页 |
| ·样本选取 | 第37-39页 |
| ·参数设定 | 第39-40页 |
| ·实证过程 | 第40-47页 |
| ·实证分析和结论 | 第47-49页 |
| 5. 完善我国商业银行信用风险度量管理的建议 | 第49-54页 |
| ·加强我国商业银行的外部环境建设 | 第49-52页 |
| ·建立健全社会信用的法律体系 | 第49-50页 |
| ·提高外部评级机构的公信力 | 第50页 |
| ·建立信用评估数据库 | 第50-51页 |
| ·加快金融市场化的进程,加强金融监管体系建设 | 第51页 |
| ·加强KMV模型应用于非上市公司的研究 | 第51-52页 |
| ·完善我国商业银行内部管理的思考 | 第52-54页 |
| ·建立以风险管理为核心的内部管理体系 | 第52页 |
| ·建立信用风险度量模型,加快内部评级技术研发 | 第52-53页 |
| ·培养专业化的风险管理队伍 | 第53-54页 |
| 6. 结束语 | 第54-57页 |
| ·总结 | 第54-55页 |
| ·本文研究的局限性 | 第55页 |
| ·研究展望 | 第55-57页 |
| 参考文献 | 第57-60页 |
| 附录一 | 第60-83页 |
| 附录二 | 第83-91页 |
| 后记 | 第91-92页 |
| 致谢 | 第92-93页 |
| 硕士期间发表的论文 | 第93-94页 |
