| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-7页 |
| 第一章 绪论 | 第7-12页 |
| ·背景 | 第7页 |
| ·风险理论的研究现状及发展 | 第7-10页 |
| ·经典风险模型 | 第7-9页 |
| ·经典风险模型的推广与进一步研究 | 第9-10页 |
| ·本论文的研究问题和主要结果 | 第10-12页 |
| 第二章 预备知识 | 第12-19页 |
| ·Poisson过程 | 第12-13页 |
| ·齐次Poisson过程 | 第12页 |
| ·广义齐次Poisson过程 | 第12-13页 |
| ·布朗运动和伊藤积分 | 第13-15页 |
| ·随机和 | 第15-16页 |
| ·鞅论基础知识及相关结果 | 第16页 |
| ·Laplace-Stieltjes变换、卷积 | 第16-17页 |
| ·条件期望 | 第17-19页 |
| 第三章 多险种复合Poisson过程 | 第19-27页 |
| ·模型的描述 | 第19页 |
| ·贴现惩罚函数 | 第19-22页 |
| ·破产概率的推导 | 第22-27页 |
| 第四章 带干扰的多险种复合广义齐次Poisson过程 | 第27-41页 |
| ·模型的引入 | 第27-28页 |
| ·引理 | 第28-31页 |
| ·破产概率及调节系数 | 第31-33页 |
| ·破产概率的分解 | 第33-38页 |
| ·实例 | 第38-41页 |
| 第五章 索赔相关的多险种风险模型 | 第41-51页 |
| ·模型的引入 | 第41-42页 |
| ·模型的数字特征 | 第42-43页 |
| ·模型的性质 | 第43-47页 |
| ·破产概率的上界和最终破产概率 | 第47页 |
| ·索赔相关与独立情况的比较 | 第47-49页 |
| ·实例 | 第49-51页 |
| 参考文献 | 第51-55页 |
| 致谢 | 第55-56页 |
| 攻读学位期间主要的研究成果 | 第56页 |