| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 引言 | 第8-16页 |
| ·利率风险管理的研究背景 | 第8-13页 |
| ·国际背景 | 第8-10页 |
| ·国内背景 | 第10-13页 |
| ·本文研究的意义及写作思路与结构 | 第13-16页 |
| 2 利率风险管理的研究综述 | 第16-27页 |
| ·国际方面 | 第16-21页 |
| ·国内方面 | 第21-27页 |
| 3 应用早期利率风险测度方法的国内分析 | 第27-35页 |
| ·重新定价缺口(repricing gap)分析 | 第27-31页 |
| ·持续期(Duration)模型分析 | 第31-35页 |
| 4 基于事件风险的 VaR模型构建及应用 | 第35-51页 |
| ·一般分布中的 VaR | 第35-36页 |
| ·参数分布的VaR | 第36-37页 |
| ·基于涵盖事件风险的跳跃—GARCH模型的实证分析 | 第37-51页 |
| ·样本选择 | 第38-39页 |
| ·持续期的选择 | 第39-40页 |
| ·置信水平的选择 | 第40-42页 |
| ·收益率的加总 | 第42-43页 |
| ·正态性假设检验及数据筛选 | 第43-45页 |
| ·VaR的置信区间估计 | 第45-46页 |
| ·GARCH模型的选择 | 第46-47页 |
| ·涵盖事件风险的跳跃过程和 GARCH过程的组合及 VaR的计算 | 第47-49页 |
| ·使用涵盖事件风险的GARCH模型的内在要求 | 第49-51页 |
| 5 我国商业银行利率风险测度和管理方法选择 | 第51-63页 |
| ·重新定价缺口模型与持续期模型在国内应用的困难 | 第51-54页 |
| ·重新定价缺口模型的缺点 | 第51-52页 |
| ·持续期模型的缺点 | 第52-54页 |
| ·我国商业银行利率风险测度模型的选择标准与方法比较 | 第54-61页 |
| ·我国银行监管当局对模型选择的规定 | 第54-55页 |
| ·标准法和内部模型法的比较 | 第55-57页 |
| ·涵盖事件风险的 GARCH模型的比较优势—实证检验 | 第57-61页 |
| ·小结 | 第61-63页 |
| 参考文献 | 第63-67页 |
| 附录 | 第67-78页 |
| 后记 | 第78页 |
