我国住房抵押贷款证券定价研究
| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-7页 |
| 1 绪论 | 第7-26页 |
| ·研究背景 | 第7-23页 |
| ·住房抵押贷款证券化的内涵 | 第7-9页 |
| ·住房抵押贷款证券化的产生和发展 | 第9-16页 |
| ·我国开展住房抵押贷款证券化的可行性及障碍 | 第16-20页 |
| ·住房抵押贷款证券化的意义及本文研究意义 | 第20-22页 |
| ·住房抵押贷款证券化的研究现状 | 第22-23页 |
| ·研究内容和研究目的 | 第23-24页 |
| ·研究内容 | 第23-24页 |
| ·研究目的 | 第24页 |
| ·研究方法和结构安排 | 第24-25页 |
| ·研究方法 | 第24页 |
| ·结构安排 | 第24-25页 |
| ·本章小结 | 第25-26页 |
| 2 住房抵押贷款提前偿付率预测模型 | 第26-38页 |
| ·住房抵押贷款证券化面临的风险 | 第26-28页 |
| ·住房抵押贷款提前偿付风险预测模型 | 第28-32页 |
| ·提前偿付的惯例标准 | 第28-30页 |
| ·提前偿付模型 | 第30-32页 |
| ·我国住房抵押贷款提前偿付模型选择 | 第32-37页 |
| ·我国住房抵押贷款提前偿付模型标准的选择 | 第32-34页 |
| ·我国住房抵押贷款提前偿付率标准模型估算 | 第34-37页 |
| ·本章小结 | 第37-38页 |
| 3 住房抵押贷款证券化定价模型 | 第38-49页 |
| ·住房抵押贷款证券化定价模型比较分析 | 第38-46页 |
| ·静态现金流量报酬率法 | 第39-41页 |
| ·静态利差定价法 | 第41-42页 |
| ·期权调整利差法(多路径利差定价法) | 第42-46页 |
| ·我国住房抵押贷款证券化定价模型选择 | 第46-48页 |
| ·住房抵押贷款证券化定价模型比较 | 第46-47页 |
| ·我国住房抵押贷款证券化定价模式选择 | 第47-48页 |
| ·本章小结 | 第48-49页 |
| 4 我国开展住房抵押贷款证券化实例分析 | 第49-59页 |
| ·我国住房抵押贷款提前偿付率的确定 | 第49-56页 |
| ·我国住房抵押贷款证券定价实例分析 | 第56-58页 |
| ·本章小结 | 第58-59页 |
| 5 我国实施住房抵押贷款证券化的建议 | 第59-68页 |
| ·贷款提前偿付率预测及证券定价方面的建议 | 第59-60页 |
| ·我国住房抵押贷款证券化的机构设置建议 | 第60-64页 |
| ·我国住房抵押贷款证券化运作方式 | 第64-67页 |
| ·本章小结 | 第67-68页 |
| 6 结论与展望 | 第68-70页 |
| ·结论 | 第68页 |
| ·不足与展望 | 第68-70页 |
| 参考文献: | 第70-75页 |
| 附录1 | 第75-79页 |
| 附录2 | 第79-82页 |
| 致谢 | 第82页 |
