我国证券公司风险控制研究
| 中文摘要 | 第1-5页 |
| 英文摘要 | 第5-14页 |
| 1 绪论 | 第14-34页 |
| ·研究背景 | 第14页 |
| ·金融风险相关理论 | 第14-20页 |
| ·金融风险理论 | 第15-17页 |
| ·金融风险控制理论 | 第17-18页 |
| ·金融风险预警理论的进展 | 第18-20页 |
| ·证券公司相关理论 | 第20-24页 |
| ·金融中介理论 | 第20页 |
| ·证券公司的相关说法 | 第20-21页 |
| ·证券公司的主要作用 | 第21-24页 |
| ·证券公司风险控制研究现状 | 第24-29页 |
| ·国外金融风险控制研究现状 | 第24-26页 |
| ·国内证券公司风险控制研究现状 | 第26-29页 |
| ·本文的研究思路、内容及方法 | 第29-31页 |
| ·本文的研究思路 | 第29页 |
| ·本文的主要研究内容 | 第29-30页 |
| ·本文的主要研究方法 | 第30-31页 |
| ·本文特色与创新 | 第31-34页 |
| ·本文特色 | 第31页 |
| ·论文创新点 | 第31-34页 |
| 2 我国证券公司风险现状及风险控制体系 | 第34-63页 |
| ·我国证券公司的发展历史及现状 | 第34-38页 |
| ·解放前我国证券业的发展 | 第34-35页 |
| ·改革开放前我国证券业的发展 | 第35页 |
| ·改革开放后我国证券公司的发展 | 第35-36页 |
| ·信证分业后我国证券公司的发展 | 第36-37页 |
| ·我国证券公司的现状 | 第37-38页 |
| ·我国证券公司存在的主要问题 | 第38-48页 |
| ·法人治理结构不完善 | 第38-43页 |
| ·盈利模式单一 | 第43-45页 |
| ·规模较小抗风险能力弱 | 第45-46页 |
| ·违规操作严重 | 第46-48页 |
| ·国外证券公司风险控制体系 | 第48-56页 |
| ·国外证券公司风险控制理念 | 第48-49页 |
| ·国外证券公司风险控制组织结构 | 第49-50页 |
| ·国外证券公司风险控制手段 | 第50-52页 |
| ·国外证券公司资金管理 | 第52-54页 |
| ·摩根大通风险控制体系研究 | 第54-56页 |
| ·我国证券公司风险控制体系设计 | 第56-62页 |
| ·我国证券公司风险控制内容 | 第56-57页 |
| ·我国证券公司风险控制体系设计总体思路 | 第57-58页 |
| ·我国证券公司风险控制体系设计 | 第58-62页 |
| ·本章小结 | 第62-63页 |
| 3 证券经纪业务风险控制研究 | 第63-94页 |
| ·证券经纪业务风险研究情况 | 第63-65页 |
| ·国外的研究情况 | 第63-64页 |
| ·国内的研究情况 | 第64-65页 |
| ·证券经纪业务盈利模式及主要风险 | 第65-75页 |
| ·美国证券经纪业务的发展变化 | 第65-67页 |
| ·我国证券经纪业务内容及盈利模式 | 第67-68页 |
| ·我国证券经纪业务主要风险 | 第68-75页 |
| ·证券经纪业务风险控制模型及实证研究 | 第75-87页 |
| ·证券公司并购对经纪业务风险控制影响模型 | 第76-82页 |
| ·证券经纪业务价值量与市场集中度实证研究 | 第82-87页 |
| ·证券经纪业务竞争博弈模型 | 第87-92页 |
| ·证券经纪业务Hotelling 竞争模型 | 第87-91页 |
| ·证券经纪业务网上交易竞争策略 | 第91-92页 |
| ·证券经纪业务风险控制措施 | 第92页 |
| ·本章小结 | 第92-94页 |
| 4 证券承销业务风险控制研究 | 第94-112页 |
| ·证券承销风险研究情况 | 第94-96页 |
| ·国外的研究情况 | 第94-95页 |
| ·国内的研究情况 | 第95-96页 |
| ·我国证券公司承销业务风险控制的核心 | 第96-102页 |
| ·国内外证券发行体制的比较 | 第96-98页 |
| ·我国证券公司承销收入分析 | 第98-100页 |
| ·我国证券公司承销风险分析 | 第100-102页 |
| ·证券承销业务风险控制核心 | 第102页 |
| ·我国证券公司承销业务风险控制实证研究 | 第102-110页 |
| ·IPO 抑价率理论回顾 | 第102-103页 |
| ·我国IPO 发行定价制度背景 | 第103-104页 |
| ·询价制与证券承销风险实证研究 | 第104-109页 |
| ·证券承销风险控制措施 | 第109-110页 |
| ·本章小结 | 第110-112页 |
| 5 证券投资业务风险控制研究 | 第112-122页 |
| ·证券投资风险测量方法研究 | 第112-116页 |
| ·传统的风险测量方法 | 第112-113页 |
| ·在险值法 | 第113-114页 |
| ·波动率模型方法 | 第114-116页 |
| ·我国证券公司投资业务主要风险 | 第116-117页 |
| ·我国证券公司投资业务风险控制实证研究 | 第117-121页 |
| ·相关文献回顾 | 第117-118页 |
| ·证券投资风险模型假设 | 第118-119页 |
| ·证券投资风险实证结果及分析 | 第119-121页 |
| ·本章小结 | 第121-122页 |
| 6 证券公司风险预警及风险处置研究 | 第122-137页 |
| ·证券公司风险预警方法 | 第122-125页 |
| ·指数预警 | 第122页 |
| ·统计指标体系预警 | 第122页 |
| ·模型法预警 | 第122-125页 |
| ·人工智能法预警 | 第125页 |
| ·我国证券公司风险预警指标体系 | 第125-128页 |
| ·我国证券公司风险预警指标设计原则 | 第125-126页 |
| ·我国证券公司风险预警系统运作流程 | 第126-127页 |
| ·我国证券公司风险预警指标体系设计 | 第127-128页 |
| ·我国证券公司风险预警实证研究 | 第128-132页 |
| ·我国证券公司风险预警样本选取 | 第128页 |
| ·我国证券公司风险预警模型及实证结果 | 第128-131页 |
| ·我国证券公司风险预警存在的问题及改进措施 | 第131-132页 |
| ·证券公司风险处置模式研究 | 第132-135页 |
| ·海外证券公司风险处置模式 | 第132-133页 |
| ·我国证券公司风险处置模式 | 第133-134页 |
| ·建立市场化证券公司风险处置模式 | 第134-135页 |
| ·本章小结 | 第135-137页 |
| 7 证券公司风险控制政策建议 | 第137-150页 |
| ·提高上市公司质量 | 第137-138页 |
| ·加强证券公司外部监管 | 第138-142页 |
| ·建立证券市场对冲机制 | 第142-143页 |
| ·开辟证券公司新的融资渠道 | 第143-147页 |
| ·建立做市商制度 | 第147-150页 |
| 8 本文主要结论与研究展望 | 第150-154页 |
| ·本文主要结论 | 第150-151页 |
| ·研究展望 | 第151-154页 |
| 参考文献 | 第154-171页 |
| 附录：作者在攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第171页 |
| 攻读博士学位期间参加的科研项目 | 第171页 |
