| 摘要 | 第1-6页 |
| ABSTRACT | 第6-11页 |
| 前言 | 第11-13页 |
| 1. 关于风险的一般概念 | 第13-18页 |
| ·风险的定义 | 第13页 |
| ·商业银行风险的主要类型 | 第13-14页 |
| ·信用风险 | 第13页 |
| ·市场风险 | 第13-14页 |
| ·操作风险 | 第14页 |
| ·偿付力风险 | 第14页 |
| ·操作风险的定义及其特征 | 第14-18页 |
| ·操作风险概念的由来及对其认识的发展 | 第14-15页 |
| ·巴塞尔协议对银行操作风险的解释 | 第15-16页 |
| ·操作风险与其他风险的不同之处 | 第16-18页 |
| 2. 我国商业银行操作风险现状及成因分析 | 第18-25页 |
| ·我国商业银行操作风险的现状描述 | 第18-19页 |
| ·我国商业银行操作风险的成因分析 | 第19-25页 |
| 3. 操作风险的度量方法及在我国开展情况 | 第25-33页 |
| ·基本指标法(basic indicator approach) | 第25-26页 |
| ·标准法(standardized approach) | 第26页 |
| ·高级计量法(advanced measurement approaches, AMA 法) | 第26-29页 |
| ·内部衡量法(internal measurement approach) | 第27-28页 |
| ·损失分布法(lose distribution approach, LDA) | 第28页 |
| ·极值法(Extreme Value Theory, EVT) | 第28-29页 |
| ·记分卡方法(scorecard approach) | 第29页 |
| ·资本成本底线法 | 第29-33页 |
| 4. 我国商业银行操作风险量化管理 | 第33-40页 |
| ·操作风险量化管理的四个主要步骤 | 第33页 |
| ·金融风险计量基础理论 | 第33-40页 |
| ·风险管理的统计学原理 | 第33-35页 |
| ·国际银行业通常采用的操作风险衡量方法 | 第35-37页 |
| ·我国商业银行操作风险计量方法的选择 | 第37-39页 |
| ·数据集中与数据准备 | 第39-40页 |
| 5. 我国商业银行操作风险的控制 | 第40-50页 |
| ·新巴塞尔协议操作风险管理框架对我国银行业的启示 | 第40-42页 |
| ·我国商业银行操作风险控制的基本思路 | 第42-45页 |
| ·完善内控机制，控制操作风险 | 第42-43页 |
| ·商业银行应建立操作风险研究机构 | 第43-44页 |
| ·银行内部稽核审计部门要起到监督作用 | 第44-45页 |
| ·在防范商业银行操作风险中应起的作用 | 第45-46页 |
| ·建立操作风险缓释和转嫁机制 | 第46-50页 |
| 参考文献 | 第50-53页 |
| 后记 | 第53-54页 |
| 致谢 | 第54-55页 |
| 在读期间科研成果目录 | 第55页 |
