| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-7页 |
| 第一章 引言 | 第7-12页 |
| 第二章 最佳套期保值策略的传统分析框架 | 第12-15页 |
| §2.1 最小方差分析框架下的最佳套期保值比率 | 第12-13页 |
| §2.2 期望-效用分析框架下的最佳套期保值比率 | 第13-14页 |
| §2.3 结论 | 第14-15页 |
| 第三章 线性和凹的效用函数下最佳期货头寸的变化 | 第15-20页 |
| §3.1 引言 | 第15页 |
| §3.2 模型的提出 | 第15-16页 |
| §3.3 资金限制条件下的最佳期货头寸与传统结果的比 | 第16-20页 |
| 第四章 二次效用函数下的最佳套期保值策略 | 第20-28页 |
| §4.1 引言 | 第20页 |
| §4.2 资金限制下最佳策略问题的充分条件 | 第20-25页 |
| §4.3 资金限制对最佳期货头寸的影响 | 第25-28页 |
| 第五章 总结 | 第28-29页 |
| 参考文献 | 第29-31页 |
| 致谢 | 第31页 |