| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-8页 |
| 1 绪论 | 第8-13页 |
| ·研究背景 | 第8-9页 |
| ·文献综述 | 第9-11页 |
| ·文章的研究目标、研究方法、结构安排和主要创新点 | 第11-13页 |
| 2 利率衍生品概述 | 第13-20页 |
| ·主要利率衍生产品介绍 | 第13-14页 |
| ·中国利率衍生品市场 | 第14-20页 |
| 3 利率衍生品定价理论 | 第20-26页 |
| ·利率期限结构 | 第20-24页 |
| ·随机偏微分方程定价与鞅定价 | 第24-26页 |
| 4 使用MCMC 方法估计中国的利率动态期限结构 | 第26-34页 |
| ·引言 | 第26-27页 |
| ·MCMC 算法的简单介绍 | 第27-28页 |
| ·跳跃扩散模型的估计 | 第28-33页 |
| ·结论 | 第33-34页 |
| 5 多因子框架下利率衍生品定价 | 第34-42页 |
| ·引言 | 第34页 |
| ·仿射跳跃扩散模型（AJD）模型介绍 | 第34-36页 |
| ·常见利率衍生品定价 | 第36-41页 |
| ·结论 | 第41-42页 |
| 致谢 | 第42-43页 |
| 参考文献 | 第43-46页 |
| 附录1 攻读硕士期间所发表的论文 | 第46-47页 |
| 附录2 winbugs 估计程序和数据 | 第47-50页 |
| 附录3 MCMC 估计中参数的收敛性 | 第50-52页 |