| 中文摘要 | 第1-8页 |
| ABSTRACT | 第8-12页 |
| 第一章 绪论 | 第12-24页 |
| ·选题背景与研究意义 | 第12-13页 |
| ·金融投资组合优化理论研究综述与分析 | 第13-22页 |
| ·投资组合优化 | 第13-17页 |
| ·动态投资组合优化 | 第17-18页 |
| ·模糊投资组合优化 | 第18-19页 |
| ·风险度量与管理 | 第19-20页 |
| ·智能计算在投资组合优化研究上的应用 | 第20-21页 |
| ·金融工程领域值得研究的问题 | 第21-22页 |
| ·本文研究内容和主要结果 | 第22-24页 |
| 第二章 序贯性模糊风险度量及其对投资组合优化问题的应用 | 第24-54页 |
| ·引言 | 第24-26页 |
| ·可信性测度、扭曲函数和模糊积分 | 第26-31页 |
| ·可信性测度及其期望值 | 第26-30页 |
| ·扭曲函数和模糊积分 | 第30-31页 |
| ·模糊风险度量及其性质 | 第31-43页 |
| ·应用于投资组合优化 | 第43-52页 |
| ·投资选择问题模型 | 第43-44页 |
| ·混沌遗传模糊模拟算法 | 第44-46页 |
| ·计算结果 | 第46-52页 |
| ·结论与讨论 | 第52-54页 |
| 第三章 基于可信性测度的银行信用风险度量和投资组合优化 | 第54-66页 |
| ·引言 | 第54-55页 |
| ·基于可信性测度的信用风险度量和优化模型 | 第55-57页 |
| ·智能算法 | 第57-59页 |
| ·数值案例 | 第59-64页 |
| ·结论 | 第64-66页 |
| 第四章 期望和残差收益估计不可靠时的鲁棒模型 | 第66-72页 |
| ·引言 | 第66页 |
| ·符号与模型 | 第66-68页 |
| ·最优投资策略 | 第68-71页 |
| ·结论 | 第71-72页 |
| 第五章 不确定性期望效用模型的鲁棒性投资组合优化 | 第72-86页 |
| ·引言 | 第72-74页 |
| ·问题描述和模型构建 | 第74-78页 |
| ·问题转换与有效前沿 | 第78-83页 |
| ·均衡价格系统 | 第83-84页 |
| ·结论 | 第84-86页 |
| 第六章 摩擦市场下多阶段投资优化和无套利分析 | 第86-92页 |
| ·引言 | 第86页 |
| ·符号与定义 | 第86-89页 |
| ·最优多阶段组合和无套利分析 | 第89-90页 |
| ·结论 | 第90-92页 |
| 第七章 均值－下绝对偏差动态投资组合问题的混合智能算法 | 第92-102页 |
| ·引言 | 第92-93页 |
| ·模型 | 第93-95页 |
| ·混合智能算法 | 第95-98页 |
| ·数值仿真分析 | 第98-100页 |
| ·结论与讨论 | 第100-102页 |
| 参考文献 | 第102-118页 |
| 致谢 | 第118-120页 |
| 攻读学位期间发表的学术论文目录 | 第120页 |
