流动性风险对开放式基金绩效影响研究
| 摘要 | 第1-5页 |
| Abstract | 第5-10页 |
| 绪论 | 第10-13页 |
| 第一章 文献回顾 | 第13-25页 |
| ·关于开放式基金的流动性风险 | 第13-18页 |
| ·开放式基金流动性风险的概念、分类及含义 | 第13-14页 |
| ·关于资金流动性风险的研究成果及评述 | 第14-15页 |
| ·关于资产流动性风险的研究成果及评述 | 第15-16页 |
| ·资金流动性风险的测度方法 | 第16页 |
| ·委托驱动市场中的证券资产流动性指标 | 第16-18页 |
| ·关于开放式基金的绩效评价的简要介绍 | 第18-25页 |
| ·均值－方差模型与组合绩效的衡量 | 第18-19页 |
| ·CAPM 模型与组合绩效的风险调整收益衡量方法 | 第19-23页 |
| ·APT 模型与多因素绩效衡量方法 | 第23-24页 |
| ·其它绩效衡量方法 | 第24-25页 |
| 第二章 研究设计 | 第25-35页 |
| ·研究思路 | 第25-29页 |
| ·理论背景 | 第25-27页 |
| ·现代投资理论概述 | 第25页 |
| ·基金投资组合的管理方法 | 第25-27页 |
| ·开放式基金的流动性管理方法 | 第27页 |
| ·基金资产配置策略对流动性的要求 | 第27页 |
| ·切入点与研究思路 | 第27-29页 |
| ·样本选取、指标选取及数据来源 | 第29-32页 |
| ·样本选取 | 第29页 |
| ·流动性指标 | 第29-30页 |
| ·绩效指标 | 第30-31页 |
| ·时间区间 | 第31页 |
| ·数据来源 | 第31-32页 |
| ·数量模型设计 | 第32页 |
| ·实证步骤设计 | 第32-35页 |
| ·绩效计算 | 第32-33页 |
| ·投资组合流动性风险指标值的计算 | 第33页 |
| ·对于绩效统计量计算值进行显著性检验 | 第33页 |
| ·对流动性指标进行威尔科克森等级检验 | 第33-34页 |
| ·绩效指标与流动性风险指标的相关性检验 | 第34页 |
| ·构建数量模型并进行显著性检验 | 第34页 |
| ·计算软件 | 第34-35页 |
| 第三章 实证分析 | 第35-74页 |
| ·绩效的计算 | 第35-40页 |
| ·流动性指标的计算 | 第40-70页 |
| ·投资组合数据 | 第40-68页 |
| ·流动性指标的计算结果 | 第68-70页 |
| ·对于绩效统计指标计算值的显著性检验 | 第70页 |
| ·对于流动性指标的威尔科克森等级检验 | 第70-72页 |
| ·绩效指标与流动性风险指标的相关性检验 | 第72页 |
| ·构建数量模型并进行显著性检验 | 第72-74页 |
| ·验证单因素模型 | 第73页 |
| ·对于流动性指标的进一步分析 | 第73页 |
| ·检验拟构建的数量模型 | 第73-74页 |
| 第四章 研究结论 | 第74-77页 |
| ·研究的结论与不足 | 第74-76页 |
| ·一些建议 | 第76-77页 |
| 参考文献 | 第77-80页 |
| 致谢 | 第80-81页 |
| 在校期间主要研究成果 | 第81页 |
