| 前言 | 第1-9页 |
| 一、研究背景 | 第6-7页 |
| 二、研究意义 | 第7页 |
| 三、研究欲解决的主要问题 | 第7-8页 |
| 四、本研究的创新之处 | 第8页 |
| 五、本研究的方法、程序 | 第8-9页 |
| 第一章 证券投资基金概述 | 第9-12页 |
| 一、证券投资基金的含义及分类 | 第9页 |
| 二、证券投资基金的基本特点 | 第9-10页 |
| 三、证券投资基金的发展状况 | 第10-12页 |
| 第二章 证券投资基金绩效评价文献综述 | 第12-16页 |
| 一、国外的主要相关文献 | 第12-13页 |
| 二、国内的主要相关文献 | 第13-16页 |
| 第三章 评价证券投资基金绩效的指标和方法 | 第16-24页 |
| 一、证券投资基金业绩评价的指标 | 第16页 |
| 二、证券投资基金业绩评价的传统方法 | 第16-19页 |
| 三、国内外主要基金评价体系简介 | 第19-24页 |
| 第四章 证券投资基金绩效的综合评价方法 | 第24-27页 |
| 一、因子分析方法的思想及主要特点 | 第24-25页 |
| 二、基金评价体系的设计原则 | 第25-26页 |
| 三、构建适合国情的指标体系 | 第26-27页 |
| 第五章 我国封闭式证券投资基金绩效评价的实证分析及结果 | 第27-35页 |
| 一、数据选择与来源 | 第27页 |
| 二、数据计算与处理 | 第27-28页 |
| 三、求得标准化数据的相关矩阵R | 第28页 |
| 四、采用主成分分析法进行因子提取 | 第28-30页 |
| 五、对因子载荷矩阵进行旋转，给因子命名 | 第30-31页 |
| 六、构造主因子得分及排名和综合因子得分及排名 | 第31-32页 |
| 七、分析实证结论 | 第32-35页 |
| 第六章 我国封闭式证券投资基金绩效评价的后续研究 | 第35-39页 |
| 一、简单背景 | 第35页 |
| 二、绩效归属分析模型简介 | 第35-37页 |
| 三、实证分析及结果 | 第37-38页 |
| 四、简要评述 | 第38-39页 |
| 结论 | 第39-41页 |
| 一、启示与建议 | 第39页 |
| 二、不足与局限 | 第39-40页 |
| 三、下一步研究的发展方向 | 第40-41页 |
| 参考文献 | 第41-44页 |
| 一、外文类 | 第41-42页 |
| 二、中文类 | 第42-44页 |
| 攻读学位期间的研究成果 | 第44-45页 |
| 附录 | 第45-47页 |
| 致谢 | 第47-48页 |
| 学位论文独创性声明 | 第48-49页 |
| 学位论文知识产权权属声明 | 第49页 |