| 摘要 | 第1-4页 |
| ABSTRACT | 第4-8页 |
| 第一章 引言 | 第8-14页 |
| ·问题的提出、研究背景及意义 | 第8-9页 |
| ·国内外相关研究综述 | 第9-12页 |
| ·对股指期货市场和现货市场波动性关系的研究综述 | 第9-11页 |
| ·对期货和现货价格发现关系的研究综述 | 第11-12页 |
| ·对现货和期货市场流动性关系的研究综述 | 第12页 |
| ·本文研究思路、内容结构及创新 | 第12-14页 |
| 第二章 全球异地上市的股指期货简况 | 第14-18页 |
| ·异地上市交易的股指期货品种概况 | 第14-16页 |
| ·股指期货异地上市的原因分析 | 第16-18页 |
| 第三章 新加坡摩根台指期货市场与台湾股指期货市场简况 | 第18-23页 |
| ·两市场的发展历史 | 第18-19页 |
| ·新加坡摩根台指期货和台湾加权股指期货合约比较 | 第19-21页 |
| ·两市场股指期货交易方式比较 | 第21-23页 |
| 第四章 现货、台湾股指期货和摩根台指期货三市场的互动关系定量研究 | 第23-42页 |
| ·股指期货上市对现货波动性的影响 | 第23-31页 |
| ·样本数据和处理 | 第23-24页 |
| ·描述性统计量 | 第24页 |
| ·平稳性和单位根检验 | 第24-25页 |
| ·GARCH（1，1）模型和实证结果 | 第25-28页 |
| ·TGARCH（1，1）模型和实证结果 | 第28-30页 |
| ·小结 | 第30-31页 |
| ·摩根台指期货、台湾股指期货和现货三市场的价格发现研究 | 第31-40页 |
| ·数据说明和平稳性检验 | 第31-32页 |
| ·协整检验和Granger 因果关系检验 | 第32-34页 |
| ·VECM、信息比例模型和方差分解技术 | 第34-40页 |
| ·小结 | 第40页 |
| ·摩根台指期货交易制度改变对台湾股指期货交易量的影响 | 第40-42页 |
| ·数据来源和处理 | 第40-41页 |
| ·研究方法和结果分析 | 第41-42页 |
| 第五章 建议和结论 | 第42-48页 |
| ·跨市场监管的必要性 | 第42-44页 |
| ·世界主要国家的跨市场监管概况 | 第44-45页 |
| ·美国 | 第44页 |
| ·英国 | 第44-45页 |
| ·日本 | 第45页 |
| ·新加坡 | 第45页 |
| ·我国的跨市场监管现状和建议 | 第45-46页 |
| ·本文结论 | 第46-48页 |
| 致谢 | 第48-49页 |
| 参考文献 | 第49-51页 |
