| 1． 引言 | 第1-13页 |
| 1．1 选题的意义 | 第7页 |
| 1．2 国内外研究现状 | 第7-11页 |
| 1．2．1 国外研究现状 | 第7-9页 |
| 1．2．2 国内研究现状 | 第9-11页 |
| 1．3 本文的思路框架 | 第11-12页 |
| 1．4 本文的主要创新点 | 第12-13页 |
| 2． 利率市场化条件下我国商业银行面临的利率风险 | 第13-35页 |
| 2．1 我国利率市场化改革的进程 | 第13-15页 |
| 2．1．1 货币市场和债券市场利率市场化的进程 | 第14-15页 |
| 2．1．2 存贷款业务利率市场化的进程 | 第15页 |
| 2．2 利率市场化下我国商业银行面临的利率风险剖析 | 第15-35页 |
| 2．2．1 对利率风险定义的说明 | 第15-16页 |
| 2．2．2 利率市场化下我国商业银行面临的阶段性风险 | 第16-24页 |
| 2．2．3 利率市场化下我国商业银行面临的恒久性风险 | 第24-32页 |
| 2．2．4 在利率市场化下商业银行利率风险与其他风险的交互作用 | 第32-35页 |
| 3． 国外商业银行利率风险衡量技术介绍与评价 | 第35-44页 |
| 3．1 缺口分析法 | 第35-37页 |
| 3．1．1 缺口分析法基本原理介绍 | 第35-36页 |
| 3．1．2 对缺口分析法的评价 | 第36-37页 |
| 3．2 持续期分析法 | 第37-39页 |
| 3．2．1 持续期分析法的基本原理介绍 | 第37-39页 |
| 3．2．2 对持续期分析法的评价 | 第39页 |
| 3．3 模拟分析 | 第39-41页 |
| 3．3．1 模拟分析的基本原理介绍 | 第39-41页 |
| 3．3．2 对模拟分析的评价 | 第41页 |
| 3．4 压力测试 | 第41-42页 |
| 3．4．1 压力测试的基本原理介绍 | 第41-42页 |
| 3．4．2 对压力测试的评价 | 第42页 |
| 3．5 利率风险衡量方法在我国的借鉴及发展前景 | 第42-44页 |
| 4． 利率市场化条件下我国商业银行利率风险管理的实践 | 第44-71页 |
| 4．1 建立商业银行利率风险管理体系 | 第44-55页 |
| 4．1．1 建立利率变动预测系统 | 第44-46页 |
| 4．1．2 建立利率风险衡量系统 | 第46-48页 |
| 4．1．3 建立利率风险管理系统 | 第48-52页 |
| 4．1．4 建立利率风险研发系统 | 第52-53页 |
| 4．1．5 利率风险管理体系与利率风险管理策略的关系 | 第53-55页 |
| 4．2 分阶段进行的商业银行利率风险管理策略 | 第55-65页 |
| 4．2．1 近期商业银行利率风险管理策略 | 第55-58页 |
| 4．2．2 中期商业银行利率风险管理策略 | 第58-62页 |
| 4．2．3 远期商业银行利率风险管理策略 | 第62-65页 |
| 4．3 为商业银行利率风险管理创造有利的外部环境 | 第65-71页 |
| 4．3．1 利率现货市场的建设 | 第65-67页 |
| 4．3．2 利率衍生产品的创新 | 第67-69页 |
| 4．3．3 市场制度的建设 | 第69-71页 |
| 参考文献 | 第71-77页 |
