| 摘要 | 第1-6页 |
| Abstract | 第6-12页 |
| 1 绪论 | 第12-34页 |
| ·问题的提出 | 第12页 |
| ·研究的目的和意义 | 第12-15页 |
| ·国内外相关研究概况及评述 | 第15-31页 |
| ·研究内容与研究方法 | 第31-32页 |
| ·本文的创新之处 | 第32-34页 |
| 2 中国证券市场波动的形成机制 | 第34-54页 |
| ·中国证券市场的发展逻辑 | 第34-39页 |
| ·中国证券市场的微观结构发展 | 第39-46页 |
| ·中国证券市场波动的信息传导机制 | 第46-50页 |
| ·中国证券市场波动的微观形成机制 | 第50-52页 |
| ·本章小结 | 第52-54页 |
| 3 证券价格形成机制与证券市场波动 | 第54-98页 |
| ·价格形成机制概况 | 第54-61页 |
| ·价格形成机制对价格影响的理论模型 | 第61-69页 |
| ·实证研究方法及其理论依据 | 第69-73页 |
| ·价格确定制度与中国证券市场波动 | 第73-83页 |
| ·开收盘制度与中国证券市场波动 | 第83-91页 |
| ·中小企业板块的价格形成机制 | 第91-96页 |
| ·本章小结 | 第96-98页 |
| 4 证券市场稳定制度与证券市场波动 | 第98-149页 |
| ·证券市场稳定制度概况 | 第98-107页 |
| ·涨跌幅限制与中国证券市场波动 | 第107-125页 |
| ·股票停牌制度与中国证券市场波动 | 第125-130页 |
| ·成交档位限制与中国证券市场波动 | 第130-146页 |
| ·本章小结 | 第146-149页 |
| 5 信息披露及清算交收机制与证券市场波动 | 第149-157页 |
| ·信息披露制度与证券市场波动 | 第149-152页 |
| ·清算交收制度与证券市场波动 | 第152-156页 |
| ·本章小结 | 第156-157页 |
| 6 中国证券市场波动的预测模型 | 第157-167页 |
| ·预测指标 | 第157-158页 |
| ·预测方法 | 第158-162页 |
| ·中国证券市场波动的模拟与预测 | 第162-165页 |
| ·本章小结 | 第165-167页 |
| 7 全文总结与研究展望 | 第167-172页 |
| ·全文总结 | 第167-170页 |
| ·研究展望 | 第170-172页 |
| 致谢 | 第172-173页 |
| 参考文献 | 第173-184页 |
| 附录1 攻读博士学位期间发表的论文目录 | 第184-185页 |
| 附录2 中国证券市场波动性预测模型的预处理后数据表 | 第185-186页 |