| 摘要 | 第1-8页 |
| Abstract | 第8-10页 |
| 插图索引 | 第10-11页 |
| 附表索引 | 第11-12页 |
| 第1章 绪论 | 第12-16页 |
| 1． 1 选题背景与意义 | 第12-14页 |
| 1． 2 文献综述 | 第14-15页 |
| 1． 3 本文的研究方法及基本思路 | 第15-16页 |
| 第2章 新协议操作风险度量框架考察 | 第16-29页 |
| 2． 1 操作风险的一般考察 | 第16-20页 |
| 2． 1． 1 操作风险内涵界定 | 第16-17页 |
| 2． 1． 2 操作风险特点 | 第17-18页 |
| 2． 1． 3 操作风险类型 | 第18-20页 |
| 2． 2 新协议的操作风险度量方法 | 第20-23页 |
| 2． 2． 1 基本指标法(Basic Indicator Approach) | 第20页 |
| 2． 2． 2 标准法(Standardized Approach) | 第20-22页 |
| 2． 2． 3 高级计量法(Advanced Measurement Approach) | 第22-23页 |
| 2． 3 操作风险度量的内部管理机制要求 | 第23-25页 |
| 2． 3． 1 操作风险管理和监管的稳健做法 | 第23-24页 |
| 2． 3． 2 使用标准法的内部管理机制要求 | 第24-25页 |
| 2． 3． 3 使用高级计量法的内部管理机制要求 | 第25页 |
| 2． 4 从新协议看我国银行业加强操作风险度量的必要性 | 第25-29页 |
| 第3章 操作风险主要度量方法研究 | 第29-41页 |
| 3． 1 操作风险度量方法的发展演进 | 第29-31页 |
| 3． 2 “自下而上”的损失分布法建模框架 | 第31-36页 |
| 3． 2． 1 基本理念:运用VaR度量操作风险 | 第31-33页 |
| 3． 2． 2 运用蒙特卡罗模拟法估计累积操作损失分布 | 第33-34页 |
| 3． 2． 3 外部数据的引入和情景分析 | 第34-35页 |
| 3． 2． 4 损失分布法与内部衡量法的关系 | 第35-36页 |
| 3． 3 “自上而下”的收入模型法分析 | 第36-37页 |
| 3． 4 操作风险度量方法面临的主要挑战 | 第37-41页 |
| 3． 4． 1 损失数据难以满足度量的需要 | 第37-38页 |
| 3． 4． 2 VaR方法是否适用于操作风险度量 | 第38-39页 |
| 3． 4． 3 如何处置损失事件之间的相关性 | 第39页 |
| 3． 4． 4 操作风险度量的客观性难以保证 | 第39-41页 |
| 第4章 我国银行业操作风险度量的实证分析 | 第41-49页 |
| 4． 1 实证分析选用的度量方法与研究对象 | 第41-42页 |
| 4． 1． 1 度量方法的选择 | 第41页 |
| 4． 1． 2 研究对象的选择 | 第41-42页 |
| 4． 2 操作风险度量方法的实证分析 | 第42-45页 |
| 4． 2． 1 基本指标法的度量及分析 | 第42-43页 |
| 4． 2． 2 收入模型的度量及分析 | 第43-45页 |
| 4． 3 使用具体损失事件的实际操作风险分析 | 第45-47页 |
| 4． 4 小结 | 第47-49页 |
| 第5章 我国银行业操作风险度量的现实困难和对策建议 | 第49-58页 |
| 5． 1 我国银行业操作风险度量的现实困难 | 第49-53页 |
| 5． 1． 1 操作风险度量存在认识障碍 | 第49-50页 |
| 5． 1． 2 缺乏适用的现代操作风险度量模型 | 第50-51页 |
| 5． 1． 3 损失数据收集工作滞后 | 第51-52页 |
| 5． 1． 4 操作风险度量缺乏完善的内部管理机制保证 | 第52-53页 |
| 5． 2 对我国银行业操作风险度量的对策建议 | 第53-58页 |
| 5． 2． 1 审慎考虑将操作风险度量纳入资本监管框架 | 第53-54页 |
| 5． 2． 2 合理选择与自主开发操作风险度量方法 | 第54-55页 |
| 5． 2． 3 加强损失事件数据库建设 | 第55-56页 |
| 5． 2． 4 完善操作风险度量的内部管理机制 | 第56-58页 |
| 结论 | 第58-60页 |
| 参考文献 | 第60-63页 |
| 致谢 | 第63-64页 |
| 附录A 攻读学位期间所发表的学术论文目录 | 第64页 |
